中原上证科创板 200 来回型绽开式指数    证券投资基金鸠合基金       招募说明书    基金不断东说念主：中原基金不断有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                        障碍教唆   中原上证科创板200来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金（以下简称“本基金”）经 中国证监会2025年2月5日证监许可2025205号文准予注册。   基金不断东说念主保证本招募说明书的内容确凿、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根据所 握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额握有东说念主一语气大量赎回基金产生的流动性风险，基金不断东说念主 在基金不断实施过程中产生的积极不断风险，本基金的特定风险等。本基金为中原上证科创 板200来回型绽开式指数证券投资基金（以下简称“中原上证科创板200ETF”）的鸠合基金， 主要通过投资中原上证科创板200ETF缜密追踪标的指数的表现，因此本基金的净值会因华 夏上证科创板200ETF净值波动而产生波动。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对 追踪谬误约束未达约定主义、指数编制机构罢手服务、标的指数变更、成份股停牌或退市等 潜在风险。本基金的预期风险和预期收益高于搀和型基金、债券型基金和货币商场基金。根 据2017年7月1日奉行的《证券期货投资者稳妥性不断办法》，基金不断东说念主和销售机构已对本 基金再行进行风险评级，风险评级步履不改变基金的本体性风险收益特征，但由于风险分类 范例的变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金不断东说念主和 销售机构提供的评级结果为准。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存 托凭证的境外基础证券的关系风险可能径直或转折成为本基金的风险。   本基金可投资于资产支握证券，可能面对的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、 再投资风险和SPV失约风险等。本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融养殖 品，可能面对的风险包括商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作 风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风 险、商场风险等。   本基金资产投资于科创板，会面对科创板机制下因投资标的、商场轨制以及来回法律解释等 相反带来的独有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流动性风 险、退市风险等。             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金不断东说念主可能依照法律法例及 基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金不断东说念主将对基金简称进行非常标 识，暂停浮现侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变 刻下候和最终变现价钱都具有不确定性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的 特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对损失。投资者在投老本基金之前，请仔细阅 读关系内容并温煦本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和 基金产物云尔纲目，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分洽商自身的风险承 受才气，感性判断商场，严慎作念出投资决策。投资者应当负责阅读并完全领会基金合同第二 十部分规矩的免责条件、第二十一部分规矩的争议处理方式。   基金的过往事迹并不预示其畴昔表现。   基金不断东说念主依照恪称职守、老诚信用、严慎发奋的原则不断和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。                                             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                     一、弁言   《中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书》依据《中 华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、                        《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                       （以下 简称“《基金法》”）、           《公开召募证券投资基金销售机构监督不断办法》                                （以下简称“《销售办 法》”）    、《公开召募证券投资基金运作不断办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公开召募证 券投资基金信息浮现不断办法》（以下简称“《信息浮现办法》”）、《公开召募绽开式证券投 资基金流动性风险不断规矩》（以下简称“《流动性风险不断规矩》”）、《公开召募证券投资 基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                    （以下简称“《指数基金指引》”）相等他接洽规矩 以及《中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金基金合同》编写。   基金不断东说念主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性表现或者紧要遗漏，并对其 确凿性、准确性、好意思满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的云尔恳求召募 的。本基金不断东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权益义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金不断东说念主、基 金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额握有东说念主行动基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同相等他接洽规矩享有权益、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额握有东说念主的权益和义务，应详备查阅基金合同。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                       二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：                                              ， 该 ETF 和本基金所追踪的标的指数同样，况且，该 ETF 的投资主义和本基金的投资主义类 似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资主义。发售时，本基金以中原上证科创板 200 交 易型绽开式指数证券投资基金为主义 ETF 密追踪标的指数表现，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化，采选绽开式运作方式的基金，简 称鸠合基金 鸠合基金基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补充 型绽开式指数证券投资基金鸠合基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和补充 基金鸠合基金招募说明书》相等更新 基金基金产物云尔纲目》相等更新 基金基金份额发售公告》 行政规章以相等他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等 订       《销售办法》            ：指《公开召募证券投资基金销售机构监督不断办法》及颁布机关对其 通常作念出的改造       《信息浮现办法》              ：指《公开召募证券投资基金信息浮现不断办法》及颁布机关对其                 中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 通常作念出的改造     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作不断办法》及颁布机关对其通常作念出 的改造 施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不断规矩》及颁布机关对其通常作念出的改造     《指数基金指引》 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其通常作念出的改造 体，包括基金不断东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 存续或经接洽政府部门批准造就并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资不断办法》及关系法律法例规矩不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境 外机构投资者 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 购、赎回、转圜、转托管、依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金不断东说念主签订了基金销售服务条约，代为办理基金销 售业务的机构 账户的建立和不断、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建 立并支握基金份额握有东说念主名册和办理非来回过户等                 中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 受中原基金不断有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额相等变动情况的账户 申购、赎回、转圜、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐发的日历 算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月           ：指《中原基金不断有限公司绽开式基金业务法律解释》，是表率基金不断 东说念主所不断的绽开式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金不断东说念主、销售机构和投资东说念主共 同盲从 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现金的步履 恳求将其握有基金不断东说念主不断的、某一基金的基金份额转圜为基金不断东说念主不断的其他基金基 金份额的步履                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金转圜中转入恳求份额总额后的余额) 卓越上一绽开日基金总份额的 10% 投资主义 ETF 份额所得收益、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度 的从简 应收款项相等他资产的价值总和 额净值的过程 浮现办法》规矩的互联网网站（包括基金不断东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子浮现网站）等媒介 有东说念主服务的用度 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受限的新股及非公开刊行股票、资产 支握证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或来回的债券等 式，将基金诊治投资组合的商场冲击成老实拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到平允对待             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期反璧所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务 置算帐，目的在于有用糟塌并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险不断工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃商场价钱且采选估值时期仍导致公允价值 存在紧要不确定性的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产                      中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                             三、基金不断东说念主    （一）基金不断东说念主概况    称呼：中原基金不断有限公司    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院    办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层    造就日历：1998 年 4 月 9 日    法定代表东说念主：张佑君    接洽东说念主：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    中原基金不断有限公司注册老本为 23800 万元，公司股权结构如下：                      握股单元                 握股占总股本比例         中信证券股份有限公司                          62.2%         MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION     27.8%         天津海鹏科技有计划有限公司                         10%                        共计                   100%    （二）主要东说念主员情况    张佑君先生：董事长、党委文书，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文书、执行董 事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任中 信证券来回部总司理、帮衬、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总司理， 中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国外董事，中信证券国外、中 信里昂（即 CLSA B.V. 相等子公司）董事长，中信里昂证券、赛领老本董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高档副总裁兼首席财务官等。    陈颖行先生：董事，硕士。现任卡塔尔投资局有计划（亚太）公司大中华区总监。曾任中 国投资有限使命公司投资二部团队负责东说念主，都铎老本（新加坡）公司分析师，BP新加坡公司 量化分析师，渣打银行（新加坡）有限公司风险分析师等。                   中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书    史本良先生：董事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委 员、钞票不断委员会主任、政策客户部行政负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司运筹帷幄财务部 资产不断业务核算司帐主管、联席负责东说念主、行政负责东说念主，中信证券财务负责东说念主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份有 限公司金融产物开发小组司理、研究部研究员、来回与养殖产物业务线产物开发组负责东说念主、 股权养殖品业务线行政负责东说念主、证券金融业务线行政负责东说念主、权益投资部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金不断有限公司党委副文书。兼任中原 基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金不断（北京）有限公司执行董事。曾任华 夏基金不断有限公司副总司理、营销总监、商场总监、基金营销部总司理、数据中心行政负 责东说念主（兼），上海中原钞票投资不断有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金不断（北 京）有限公司总司理（兼）            、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：零丁董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院非常津贴行家， 二级研究员，博士生导师。兼任中国政策研究会经济政策专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职训诫及广西南宁政府有计划行家。曾任职于国度东说念主社部政策法例司综合处。    殷少平先生：零丁董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副训诫、硕士生导师。曾任最 高手民法院民事审判第三庭审判员、高档法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判委 员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司零丁董事，广西壮族自治 区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：零丁董事，博士。训诫，博士生导师，主要研究主义为财务不断、老本市 场。曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法学院院长，享 受国务院政府非常津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商不断学科评议组召集东说念主、 第五届、第六届天下MBA训诫领导委员会副主任委员、训诫部工商不断专科教化领导委员 会副主任委员、西班牙IE大学国外参谋人委员会委员。曾兼任中国金融司帐学会副会长、欧洲 不断发展基金会（EFMD）理事会理事、国外高等商学院协会（AACSB）初次认证委员会委 员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资不断委员会成员，加中贸易理事会国外董事会成员。曾任嘉实国外资产不断公司(HGI)的 全球不断委员会成员、首席业务发展官和中国政策负责东说念主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司运筹帷幄财务部行政负             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 责东说念主。曾任中信证券股份有限公司运筹帷幄财务部统计主管、总账核算司帐主管、B角、B角（主 握办事）等。   唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险不断部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险不断部从事风险分析、风险计量、商场风险和流动性风险不断等办事。   宁晨新先生：监事，博士，高档裁剪。现任中原基金不断有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金不断有限公司商场部执行总司理、行政负责东说念主， 客户运营服务部行政负责东说念主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限使命公司高 级业务司理，中原基金不断有限公司北京分公司副总司理、商场推论部副总司理等。   朱威先生：监事，硕士。现任中原基金不断有限公司基金运作部执行总司理、行政负责 东说念主。曾任中原基金不断有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金不断有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银行 总行运筹帷幄资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主握办事）       ，中原基金不断有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中原老本不断 有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金不断有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易相信投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金不断有限公司基金司理助理， 益民基金不断有限公司投资部部门司理，中原基金不断有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金不断有限公司党委副文书、基金司理等。曾 任中原证券高档分析师，大成基金高档分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监，华 夏基金不断有限公司总司理助理、纪委文书等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金不断有限公司党委委员、投资司理等。曾任 中原基金不断有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金不断有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原钞票投资不断有限公司副总司理，中原基 金不断有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东说念主（兼）等。   李彬女士：守护长，硕士。现任中原基金不断有限公司党委委员、纪委文书、法律部行 政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金不断有限使命公司。曾任中原基金               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 不断有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负责 东说念主等。   孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任中原基金不断有限公司财务部行政负责东说念主、中原 老本不断有限公司监事、上海中原钞票投资不断有限公司监事、中原基金（香港）有限公司 董事。曾任职于深圳航空有限使命公司运筹帷幄财务部，曾任中原基金不断有限公司基金运作部 B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金不断有限公司金融科技部行政负责东说念主。曾 任职于深圳市长城光纤网罗有限公司、深圳市中大投资不断有限公司，曾任中信基金不断有 限使命公司信息时期部负责东说念主，中原基金不断有限公司信息时期部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。   华龙先生，硕士。2016年7月加入中原基金不断有限公司，历任数目投资部研究员、基 金司理助理，中原粤港澳大湾区更动100来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基 金司理（2022年8月22日至2023年5月4日历间）、中原粤港澳大湾区更动100来回型绽开式指 数证券投资基金基金司理（2022年8月22日至2023年12月27日历间）、中原中证全指运载来回 型绽开式指数证券投资基金基金司理（2023年1月13日至2024年11月7日历间）                                         、中原中证全 指运载来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金司理（2023年9月27日至2024年 司理（2022年8月22日起任职）、中原沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金 司理（2022年8月22日起任职）、中原中证机器东说念主来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合 基金基金司理（2023年5月31日起任职）、中原国证消耗电子主题来回型绽开式指数证券投资 基金发起式鸠合基金基金司理（2023年6月2日起任职）、中原中证机器东说念主来回型绽开式指数 证券投资基金基金司理（2023年6月29日起任职）、中原国证消耗电子主题来回型绽开式指数 证券投资基金基金司理（2023年6月29日起任职）、中原中证香港内地国有企业来回型绽开式 指数证券投资基金（QDII）基金司理（2023年8月21日起任职）                                 、中原中证全指医疗器械来回 型绽开式指数证券投资基金基金司理（2023年11月23日起任职）                                、中原中证沪深港黄金产业 股票来回型绽开式指数证券投资基金基金司理（2024年1月11日起任职）                                   、中原创业板中盘200 来回型绽开式指数证券投资基金基金司理（2024年1月23日起任职）、中原创业板综合来回型 绽开式指数证券投资基金基金司理（2024年2月1日起任职）                             、中原中证香港内地国有企业交 易型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（QDII）基金司理（2024年3月5日起任职）、                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 中原创业板中盘200来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金司理（2024年3月5 日起任职）、中原中证全指医疗器械来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金经 理（2024年4月30日起任职）、中原中证沪深港黄金产业股票来回型绽开式指数证券投资基金 发起式鸠合基金基金司理（2024年5月8日起任职）、中原创业板综合来回型绽开式指数证券 投资基金发起式鸠合基金基金司理（2024年5月14日起任职）                              、中原上证科创板200来回型开 放式指数证券投资基金基金司理（2024年12月23日起任职）                              、中原中证港股通汽车产业主题 来回型绽开式指数证券投资基金基金司理（2024年12月30日起任职）                                  。   主任：徐猛先生，中原基金不断有限公司数目投资部行政负责东说念主，基金司理。   成员：阳琨先生，中原基金不断有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙蒙先生，中原基金不断有限公司数目投资部高档副总裁，基金司理。   荣膺女士，中原基金不断有限公司数目投资部B角，基金司理。   袁英豪先生，中原基金不断有限公司数目投资部总监，基金司理、投资司理。   赵宗庭先生，中原基金不断有限公司数目投资部总监，基金司理。   （三）基金不断东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。   （四）基金不断东说念主承诺              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采选有用措施，留意违背《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生。 措施，保证基金财产不必于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、主宰证券来回价钱相等他不正直的证券来回行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。   基金不断东说念主运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主相等控股股东、执行约束东说念主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资主义和投资策略，撤职基金份额握有东说念主利益优先原则，防护利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱执行。关系来回必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予浮现。紧要关联来回应提交基金不断东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金不断东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，基金不断东说念主在履行稳妥步履后，本 基金可不受上述规矩的限制或以变更后的规矩为准。 法例及行业表率，老诚信用、发奋尽责，不从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）起义允地对待其不断的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （4）向基金份额握有东说念主违章承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政法例接洽规矩，由国务院证券监督不断机构规矩退却的其他步履。   （1）依照接洽法律、法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄露在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的营业诡秘，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资运筹帷幄等信息。   （五）基金不断东说念主的里面约束轨制   基金不断东说念主根据全面性原则、有用性原则、零丁性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套相比好意思满的里面约束体系。该里面约束体系由一系列业务不断轨制 及相应的业务处理、约束步履组成，具体包括约束环境、风险评估、约束行动、信息换取、 里面监控等要素。公司照旧通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国外准则第 3402 号》）认证，取得 无保属见解的约束假想合感性及运行有用性的申诉。   精致的约束环境包括科学的公司治理、有用的监督不断、合理的组织结构和有劲的约束 文化。   （1）公司引入了零丁董事轨制，现在有零丁董事 3 名。董事会下设审计委员会等特意 委员会。公司不断层造就了投资决策委员会、风险不断委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此取悦，又彼此查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚握慎重运筹帷幄和表率运作，嗜好职工的合规遵法相识和职业说念德的培养，并 进行握续训诫。   公司各层面和各业务部门在确定各自的主义后，对影响主义已毕的风险身分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析何如通过轨制安排来约束风险进度。风险评估还包括各业务部门对日 常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务假想过程中评估关系风险 并制定风险约束轨制。   公司对投资、司帐、时期系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的约束轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和范例化，并要求好意思满的记录、保存和严格的                  中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 查验、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 建立，彼此查验、彼此制约。      （1）投资约束轨制      投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和紧要投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理指挥基金司理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；来回不断部负责通盘来回的鸠合执行。      ①投资决策与执行相分离。投资不断决策职能和来回执行职能严格糟塌，实行鸠合来回 轨制，建立和完善平允的来回分拨轨制，确保各投资组合享有平允的来回执行契机。      ②投资授权约束。建立明确的投资决策授权轨制，留意越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确 定与实施投资策略、建立和诊治投资组合并下达投资指示，对于卓越投资权限的操作需要经 过严格的审批步履；来回不断部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责来回执 行。      ③警示性约束。按照法例或公司规矩建立各样资产投资比例的预警线，来回系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④退却性约束。根据法律、法例和公司关系规矩，基金退却投资受限制的证券并退却从 事受限制的步履。来回系统通过预先的设定，对上述退却进行自动教唆和限制。      ⑤多重监控和反馈。来回不断部对投资步履进行一线监控；风险不断部进行事中的监控； 监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现荒谬情况将实时反馈并督促诊治。      （2）司帐约束轨制   ①建立了基金司帐的办事轨制及相应的操作和约束规程，确保司帐业务有章可循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东说念主关系业务的彼此核 查监督轨制。   ③为了防护基金司帐在资金头寸不断上出现透支风险，制定了资金头寸不断轨制。      ④制定了完善的档案支握和财务叮嘱轨制。      （3）时期系统约束轨制      为保证时期系统的安全沉稳运行，公司对硬件开发的安全运行、数据传输与网罗安全管 理、软硬件的艳羡、数据的备份、信息时期东说念主员操作不断、危急处理等方面都制定了完善的 轨制。               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （4）东说念主力资源不断轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、探员轨制、薪酬轨制等东说念主事不断轨制，确 保东说念主力资源的有用不断。   （5）监察轨制   公司造就了监察部门，负责公司的法律事务和监察办事。监察轨制包括违章步履的拜谒 步履和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司造就了反洗钱办事小组行动反洗钱办事的特意机构，指定特意东说念主员负责反洗钱和 反恐融资合规不断办事；各关系部门造就了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱办事里面约束轨制》及关系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申诉体系，通过建立有用的信回绝流渠 说念，公司职工及各级不断东说念主员不错充分了解与其职责关系的信息，信息实时送交稳妥的 东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司造就了零丁于各业务部门的稽核部门，通过依期或不依期查验，评价公司里面约束 轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面约束轨制的执行情况，确保公司各项运筹帷幄 不断行动的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和支握里面约束轨制是本公司董事会及不断层的使命。   （2）上述对于里面约束的浮现确凿、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展络续完善里面约束轨制。                  中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时候：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   接洽电话：010-66105799   接洽东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   限制 2024 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有职工 208 东说念主，平均年齿 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高档时期职称。   （三）基金托管业务运筹帷幄情况   行动中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，袭取“老诚信用、发奋尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险不断和里面约束体系、表率 的不断模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里弘大 投资者、金融资产不断机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的商场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最锻练的产物线。领有包括证券投资基金、 相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资 产、股权投资基金、证券公司围聚资产不断运筹帷幄、证券公司定向资产不断运筹帷幄、营业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产不断、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管 产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险不断等升值服务，不错为各样客户提供个性 化的托管服务。限制 2024 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1442 只。自 2003 年 以来，本行一语气二十一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国 《环球金融》、内地《证券时报》《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 105 项最好                、 托管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融界限的握 续认同和平凡好评。   （四）基金托管东说念主的里面约束情况   中国工商银行资产托管部在风险不断的实操过程中根据国外公认的里面约束 COSO 准                  中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 则从里面环境、风险评估、约束行动、信息与换取、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险约束体系，并纳入统一的风险不断体系。      中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉握表率运作的原则，将建立系统、高效的 风险防护和约束体系视为办事重心。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新 情况的络续出现，资产托管部彻首彻尾将风险不断置于与业务发展同等障碍的位置，视风险 防护和约束为托管业务生计与发展的生命线。资产托管部实施全员风险不断，将风险约束责 任落实到具体业务部门和关系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负 责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十八次得手通过评估组织里面约束和安全 措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部取得无保属见解的约束及有用性申诉，充分标明零丁第 三方对中国工商银行托管服务在风险不断、里面约束方面的健全性和有用性的全面认同，也 说明中国工商银行托管服务的风险约束才气照旧与国外大型托管银行接轨，达到国外先进水 平。      （1）资产托管业务运筹帷幄不断正当合规；      （2）促进已毕资产托管业务发展政策和运筹帷幄主义；      （3）资产托管业务风险不断的有用性和资产安全；      （4）提高资产托管运筹帷幄效率和效率；      （5）业务记录、司帐信息和其他运筹帷幄不断关系信息果然凿、准确、好意思满、实时。      （1）全面性原则。资产托管业务里面约束应链接决策、执行和监督全过程，遮盖资产 托管业务各项业务经过和不断行动，遮盖通盘机构、部门和从业东说念主员。      （2）障碍性原则。资产托管业务里面约束应在全面约束基础上，温煦障碍业务事项、 重心业务技艺和高风险界限。      （3）制衡性原则。资产托管业务里面约束应在机构建立、权责分拨及业务经过等方面 形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。      （4）适合性原则。资产托管业务里面约束应当与运筹帷幄界限、业务范围和风险特色相适 应，并进行动态诊治，以合理成本已毕里面约束主义。      （5）审慎性原则。资产托管业务里面约束应坚握风险为本、审慎运筹帷幄的理念，造就机 构或开展各项运筹帷幄不断行动均应坚握内控优先。      （6）成本效益原则。资产托管业务里面约束应衡量实施成本与预期效益，以合理成本                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 已毕存效约束。   资产托管业务里面约束纳入全行统一的里面约束体系。   （1）总行资产托管部根据里面约束基本规矩建立健全资产托管业务里面约束体系，作 为全行托管业务的牵头不断部门，根据行内里面约束基本规矩建立健全里面约束体系，建立 与托管业务条线相适合的里面约束运行机制，确定各项业务行动的风险约束点，制定范例统 一的业务轨制；采选稳妥的约束措施，合理保证托管业务经过的运筹帷幄效率和效率，组织开展 资产托管业务里面约束措施的执行、监督和查验，督促各机构落实约束措施。   （2）总行内控合规部负责领导托管业务的内控不断办事，根据年度办事重心，依期或 不依期在全行开展关系业务监督查验，将托管业务查验形态整合到全行业务监督查验办事 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行动里面约束的执行机构，负责组织开展本 机构里面约束的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部嗜好里面约束轨制的开发，坚握把风险防护和约束的理念和方法 融入岗亭职责、轨制开发和办事经过中，建立了一整套里面约束轨制体系，包括《资产托管 业务不断规矩》       、《资产托管业务里面约束不断办法》                       、《资产托管业务全面风险不断办法》、 《资产托管业务营运不断办法》、               《资产托管业务合同不断办法》、                             《资产托管业务档案不断办 法》、   《资产托管业务系统不断办法》、                 《资产托管业务紧要突发事件救急预案》                                  、《资产托管业 务从业东说念主员不断办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭职责、东说念主员、授权、更动、合同、印 章、服务质地、收费、反洗钱、留意利益突破、业务一语气性、探员、信息系统等全方面执行 里面约束措施。   资产托管业务切实履行风险不断第一起防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面 管”的不断念念路，主动将资产托管业务的风险不断纳入全行全面风险不断体系，以“管住东说念主、 管住钱、管好防地、管好底线”为不断重心，搭建适合资产托管业务特色的风险不断架构， 通过推动托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险不断委员会机制、完 善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队开发、科技赋能、建立健全救急灾备体系、 建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员不断等措施，有用约束操魄力险、合规风险、声誉风               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性办事运筹帷幄和救急预案，具备行之有用 的灾备收复决策、充足的移动办公开发、同城异城相结合的备份办公时事、必要的办当事者说念主员、 科学明晰的 AB 岗亭建立及依期演练机制。在紧要突发事件发生后，可根据突发事件的对托 管业务一语气性营运影响进度的评估，当令选拔或纪律启动“原时事现场+居家”、“部分同城 他乡+居家”、       “部分异城他乡+居家”                 、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中 心+托管分部+境外营运机构”形周详球、全天候营运网罗，向客户提供一语气性服务，确保托 管产物日常来回的实时算帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金不断东说念主运作基金进行监督的方法和步履   根据《基金法》         、基金合同、托管条约和接洽基金法例的规矩，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资退却步履、基金参与银行间债券商场、基金 资产净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分拨、关系信息浮现、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月动手。   基金托管东说念主发现基金不断东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管条约或接洽基金法律 法例规矩的步履，应实时以书面神气文书基金不断东说念主限期纠正，基金不断东说念主收到文书后应及 时查对，并以书面神气对基金托管东说念主发出回函阐发。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书 事项进行复查，督促基金不断东说念主改正。基金不断东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金不断东说念主有紧要违章步履，应立即申诉中国证监会，同期文书基金管 理东说念主限期纠正。                     中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                         五、关系服务机构   （一）销售机构   称呼：中原基金不断有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   接洽东说念主：张德根   网址：www.ChinaAMC.com   基金不断东说念主可根据接洽法律、法例的要求，选拔适合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。具体代销机构名单请参见本基金基金份额发售公告、后续诊治发售机构的关系公告 或基金不断东说念主网站公示。 况加多或者减少其销售城市、网点。投资者可在发售期通过基金不断东说念主网站查询销售机构信 息。   （二）登记机构   称呼：中原基金不断有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   接洽东说念主：朱威   （三）讼师事务所   称呼：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼                   中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东说念主：廖海 承办讼师：刘佳、黄丽华 电话：   （021）51150298 传真：   （021）51150398 接洽东说念主：刘佳 （四）司帐师事务所 本公司遴聘的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（非常普通合伙）                               。 称呼：安永华明司帐师事务所（非常普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表东说念主：毛鞍宁 接洽电话：010-58153000 传真：010-85188298 接洽东说念主：蒋燕华                 中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                      六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金不断东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同相等他接洽 规矩召募。本基金召募恳求照旧中国证监会 2025 年 2 月 5 日证监许可2025205 号文注册。   （二）基金类型、运作方式和存续期间   （三）本基金与主义 ETF 的接洽与区别   本基金为主义 ETF 的鸠合基金。本基金主要投资于主义 ETF 以求达到投资主义，主义 ETF 的标的指数和本基金的标的指数一致，投资主义相似。   在投资方法上，本基金为主义 ETF 的鸠合基金，主要通过投资于主义 ETF 来追踪标的 指数；本基金的主义 ETF 主要采选复制法来追踪标的指数。   在来回方式上，本基金投资者现在只可通过场外售售机构以现金的方式申购、赎回；本 基金的主义 ETF 属于来回型绽开式指数证券投资基金，主义 ETF 的投资者不错在二级商场 上买卖 ETF，也不错根据申购赎回清单按照申购、赎回对价通过申购赎回代理机构申购、赎 回 ETF。   本基金与主义 ETF 事迹表现可能出现相反，可能激励相反的身分主要包括： 在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的来回保证金后，将不低于基金资产净值 制。 影响；主义 ETF 申购赎回根据申购赎回清单按照申购、赎回对价办理，申购赎回对基金净 值的影响较小。   （四）基金份额类别   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A 类基金份额；不收取前 后端认购/申购费，而从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、                 中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 C 类基金份额分别建立代码，分别狡计和公告基金份额净值和基金份额累计净值。   接洽基金份额类别的具体建立、费率水对等由基金不断东说念主确定，并在招募说明书中公告。 根据基金销售情况，基金不断东说念主在不违背法律法例且不挫伤已有基金份额握有东说念主权益的情况 下，经与基金托管东说念主协商，诊治现存基金份额类别销售方式或者罢手现存基金份额类别的销 售等，不需召开基金份额握有东说念主大会，诊治前基金不断东说念主需实时公告。   在不违背法律法例且对基金份额握有东说念主利益无本体性不利影响的前提下，基金不断东说念主可 根据基金发展需要，在履行稳妥步履后为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可建立不 同的申购费、赎回费、销售服务费等其他条件，而无需召开基金份额握有东说念主大会，诊治前基 金不断东说念主需实时公告。接洽基金份额类别的具体法律解释等关系事项届时将另行公告。   （五）召募方式   本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发 售公告、基金不断东说念主届时发布的诊治销售机构的关系公告或基金不断东说念主网站的关系公示。   基金不断东说念主不错根据具体情况诊治基金的发售方式，并在基金份额发售公告或关系公告 中列明。   （六）召募期限   本基金的召募期限不卓越 3 个月，自基金份额动手发售之日起狡计。   本基金自 2025 年 7 月 28 日起至 2025 年 8 月 15 日（含）进行发售。如果在此期间未达 到本招募说明书第七条第（一）款规矩的基金备案条件，基金可在召募期限内陆续销售，直 到达到基金备案条件。基金不断东说念主也可根据基金销售情况在召募期限内稳妥延长或镌汰基金 发售时候，并实时公告。基金不断东说念主不错稳妥诊治发售期并公告。   （七）召募对象   适正当律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。   （八）召募界限   本基金可建立初次召募界限上限，具体召募界限上限及界限约束的决策详见基金份额发 售公告或基金不断东说念主发布的其他公告。   （九）召募时事   投资者应当在基金不断东说念主、代销机构办理基金发售业务的营业时事或按基金不断东说念主、代 销机构提供的其他方式办理基金的认购。销售机构名单和接洽方式具体见本基金基金份额发                 中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 售公告、后续诊治发售机构的关系公告或基金不断东说念主网站公示。各销售机构的业务办理情状 以其各自规矩为准。   基金不断东说念主不错根据情况诊治销售机构，投资者可在发售期通过基金不断东说念主网站查询。   （十）认购安排                                               。具体业务办理时候以 各销售机构的规矩为准。 不断有限公司基金账户和销售机构来回账户的恳求。一个投资者只可开立和使用一个基金账 户，照旧开立中原基金不断有限公司基金账户的投资者可免予恳求开立基金账户。 额托福认购款项。投资东说念主不错屡次认购，但需适合关系法律法例、业务法律解释以及本基金发售 界限约束决策的规矩。投资者通过基金不断东说念主直销机构或中原钞票认购本基金 A 类或 C 类 基金份额的每次认购金额均不得低于 1.00 元（含认购费）                             ，通过其他代销机构认购本基金 A 类或 C 类基金份额的每次最低认购金额以各代销机构的规矩为准。具体业务办理请撤职各 销售机构的关系规矩。销售机构可诊治每次最低认购金额并进行公告。认购恳求受理完成后， 投资者不得撤消。投资者在认购时须留心选拔相应的份额类别，正确填写拟认购基金份额的 代码。 代表销售机构照旧接管到认购恳求。认购恳求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购 恳求及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权益，不然，由此产生的投 资者任何损失由投资者自行承担。 将无效恳求部分对应的认购款项退还给投资者。   投资者开户和认购所需提交的文献和办理的具体手续由基金不断东说念主和销售机构约定，请 投资者参阅本基金基金份额发售公告、基金不断东说念主后续发布的关系公告及销售机构的关系规 定。   （十一）认购用度             认购金额（含认购费）               前端认购费率                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书             认购金额             认购金额 ≥ 500 万元        每笔 1000 元 销售、登记结算等召募期间发生的各项用度。   （十二）召募资金利息的处理方式   本基金的有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额（折算份额类型为投资 者认购时选拔的相应类别）            ，归基金份额握有东说念主通盘，其中利息转份额以登记机构的记录为 准。   （十三）认购份额的狡计   本基金A类、C类基金份额的开动面值均为1.00元。   （1）认购用度适用比例费率时，认购份额的狡计方法如下：        净认购金额=认购金额/（1＋前端认购费率）        前端认购用度＝认购金额－净认购金额        认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元   （2）认购用度为固定金额时，认购份额的狡计方法如下：        前端认购用度＝固定金额        净认购金额=认购金额－前端认购用度        认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元        认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00元 金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例：某投资者投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，假设这1,000.00元在召募期间产 生的利息为0.46元，则其可得到的A类基金份额狡计如下：                    中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书         净认购金额=1,000.00/（1+1.00%）=990.10元         前端认购用度=1,000.00-990.10=9.90元         认购份额=（990.10+0.46）/1.00=990.56份   即投资者投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到   例：某投资者投资 1,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 1,000.00 元在召募期 间产生的利息为 0.46 元，则其可得到的 C 类基金份额狡计如下：         认购份额=（1,000.00+0.46）/1.00=1,000.46 份   即投资者投资1,000.00元认购本基金C类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到   （十四）召募期间的资金与用度   基金召募期间召募的资金应当存入特意账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。   基金召募期间的信息浮现费、司帐师费、讼师费以相等他用度，不得从基金财产中列支。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                    七、基金合同的奏效   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金 不断东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构 验资，自收到验资申诉之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金不断东说念主理理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面阐发之日起，         《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金不断东说念主在收到中国 证监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜给予公告。基金不断东说念主应将基金召募期间 召募的资金存入特意账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。   （二）基金合同不行奏效时召募资金的处理方式      如果召募期限届满，未知足基金备案条件，基金不断东说念主应当承担下列使命： 息； 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产界限   《基金合同》奏效后，一语气 20 个办事日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金不断东说念主应当在依期申诉中给予浮现；一语气 60 个办事日 出现前述情形的，基金不断东说念主应当 10 个办事日内向中国证监会申诉并提议贬责决策，如握 续运作、转圜运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并 6 个月内召集基金份额握 有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书              八、基金份额的申购、赎回与转圜   （一）申购和赎回时事   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金不断东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金不断东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时事或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日实时候   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来回所的平方交 易日的来回时候，但基金不断东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂 停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回商场、证券/期货来回所来回时候变更或实 际情况需要，基金不断东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的诊治，但应在实施日 前依照《信息浮现办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。   基金不断东说念主自基金合同奏效之日起不卓越 3 个月动手办理申购，具体业务办理时候在 申购动手公告中规矩。   基金不断东说念主自基金合同奏效之日起不卓越 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时候在 赎回动手公告中规矩。   在确定申购动手与赎回动手时候后，基金不断东说念主应在申购、赎回绽开日前依照《信息披 露办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的动手时候。   基金不断东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或转圜恳求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购和赎回的原则 准进行狡计；               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 行选拔基金份额类别； 在盲从基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准； 基金不断东说念主必须在新法律解释动手实施前依照《信息浮现办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。   （四）申购与赎回的数额限制 及赎回业务时，各样基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费），每次赎回恳求均 不得低于 1.00 份基金份额。基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在基金不断东说念主直销机构或中原 钞票保留的 A 类或 C 类基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务 办理请撤职基金不断东说念主直销机构及中原钞票的关系规矩。 类基金份额每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点） 保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规矩为准。具体业务办理请撤职各代销机构的相 关规矩。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金不断东说念主基于投资运作与风险 约束的需要，可采选上述措施对基金界限给予约束。具体见基金不断东说念主关系公告。 限制。基金不断东说念主必须在诊治前依照《信息浮现办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。   （五）申购和赎回的步履   投资东说念主必须根据销售机构规矩的步履，在绽开日的具体业务办理时候内提议申购或赎回 的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购成立，申购是 否奏效以基金登记机构阐发为准。若申购款项在规矩时候内未全额到账，则申购不成立，申 购款项本金将璧还投资东说念主账户，基金不断东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利                  中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 息等任何损失。   基金份额握有东说念主递交赎回恳求，赎回成立，赎回是否奏效以基金登记机构阐发为准。   投资东说念主赎回恳求得手后，基金不断东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多量赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基金合同接洽条件处理。   基金不断东说念主应以来回时候结果前受理有用申购和赎回恳求确本日行动申购或赎回恳求 日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）内对该来回的有用性进行 阐发。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售 机构规矩的其他方式查询恳求的阐发情况。若申购不得手，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定得手，而仅代表销售机构确乎 接管到恳求。恳求的阐发以登记机构或基金不断东说念主的阐发结果为准。对于恳求的阐发情况， 投资者应实时查询。 前公告。   （六）申购费与赎回费 在申购A类基金份额时需缴纳前端申购费。A类基金份额申购费率如下：             申购金额（含申购费）            前端申购费率              申购金额              申购金额 ≥ 500 万元         每笔1000元 份额时收取。   A 类/C 类基金份额赎回费率如下：               握有期限                赎回费率            握有期限 ＜ 7天              1.50%                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书           握有期限 ≥ 7 天         0.00%   对握续握有少于7天的投资东说念主收取的赎回费，将全部计入基金财产。 费率或收费方式实施日前依照《信息浮现办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。 本体不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销运筹帷幄，针对以特定来回方式（如网上来回、 移动客户端来回）等进行基金来回的投资者依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销 行动期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金不断东说念主不错稳妥调低基金申购费率、 赎回费率和销售服务费率。 基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率撤职关系法律法例以及监管部门、自律法律解释的 规矩。   （七）申购份额与赎回金额的狡计方式   （1）当投资者选拔申购 A 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：       净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）       前端申购用度＝申购金额－净申购金额       申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：       前端申购用度＝固定金额       净申购金额=申购金额－前端申购用度       申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   （2）当投资者选拔申购C类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：         申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   （3）基金份额按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此谬误产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例：假设T日的A类基金份额净值为1.2300元，三笔申购金额分别为1,000.00元、100万元、                     中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                                申购1            申购2          申购3        申购金额（元，a）                1,000.00    1,000,000.00   2,000,000.00     适用前端申购费率（b）                   1.20%            0.90%         0.60%    净申购金额（c=a/（1+b）                  ）               988.14      991,080.28    1,988,071.57      前端申购费（d=a-c）                 11.86         8,919.72     11,928.43     A类基金份额净值（e）                  1.2300          1.2300         1.2300        申购份额（f=c/e）               803.37      805,756.33    1,616,318.35   若该投资者申购金额为500万元，则申购使命的前端申购用度和取得的A类基金份额计 算如下：                                            申购4                   申购金额（元，a）                5,000,000.00                   前端申购费（b）                    1,000.00                   净申购金额（c=a-b）             4,999,000.00                   A类基金份额净值（d）                   1.2300                   申购份额（e=c/d）              4,064,227.64   例：假设 T 日的 C 类基金份额净值为 1.2500 元，投资者申购金额为 5,000,000.00 元， 则申购取得的 C 类基金份额狡计如下：          申购份额＝5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00 份   投资者赎回A类/C类基金份额时，赎回金额的狡计方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例：假设某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额，握有期限6天，该日A类基金份 额净值为1.2500元，则其取得的净赎回金额狡计如下：          赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元          赎回用度＝12,500.00×1.50%＝187.50元   净赎回金额=12,500.00-187.50＝12,312.50 元   例：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，握有期限 90 天，该日基金份额                  中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 净值为 1.2500 元，则其取得的净赎回金额狡计如下：        净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各样基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T+1日内公告。遇非常情况，经履行稳妥步履，不错稳妥延长狡计或公告。   （八）回绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不断东说念主可回绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 购恳求。 要暂停本基金申购的。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 基金不断东说念主应当暂停接受基金申购恳求。   发生上述第 1-5、7-11 项暂停申购情形之一且基金不断东说念主决定暂停接受投资东说念主申购恳求 时，基金不断东说念主应当根据接洽规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购恳求 被全部或部分回绝的，被回绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时， 基金不断东说念主应实时收复申购业务的办理，具体时候以基金不断东说念主届时公告为准。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不断东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回款项：                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 回恳求或降速支付赎回款项。 必要暂停本基金赎回的。 停接受基金份额握有东说念主的赎回恳求。 基金不断东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受赎回恳求。   发生上述情形之一且基金不断东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项的，基金不断东说念主应 按规矩报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基金不断东说念主应足额支付；如暂时不行足额支 付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨给赎回恳求东说念主，未支付部分可 宽限支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额握有东说念主在申 请赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予撤消。在暂停赎回的情况排除时，基金管 理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金转圜中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金转圜中转入恳求份额总额后的余额)卓越前一 绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金不断东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回、 部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金不断东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按平方赎回 步履执行。   （2）部分宽限赎回：当基金不断东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有迤逦或以为因支付投 资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金不断东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔宽限赎回或取消赎 回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤消。宽限的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金不断东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错降速支付赎回款项，但不得卓越   （4）本基金发生多量赎回的，在单个基金份额握有东说念主卓越前一绽开日基金总份额 20% 以上的大额赎回恳求情形下，如果基金不断东说念主以为支付全部投资东说念主的赎回恳求有迤逦或认 为因支付全部投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金不断东说念主不错宽限办理赎回恳求。具体分为两种情况：   ①如果基金不断东说念主以为有才气支付其他投资东说念主的全部赎回恳求，为了保护其他赎回投 资东说念主的利益，对于其他投资东说念主的赎回恳求按平方赎回步履进行。对于单个投资东说念主卓越前一开 放日基金总份额 20%以上的大额赎回恳求，基金不断东说念主在剩余支付才气范围内对其按比例 阐发当日受理的赎回份额，未阐发的赎回部分作自动宽限处理。宽限的赎回恳求与下一绽开 日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时选拔取消赎回的，则当日未获受 理的部分赎回恳求将被撤消。   ②如果基金不断东说念主以为仅支付其他投资东说念主的赎回恳求也有迤逦时，则通盘投资东说念主的赎 回恳求（包括单个投资东说念主卓越基金总份额 20%以上的大额赎回恳求和其他投资东说念主的赎回申 请）都按照上述“（2）部分宽限赎回”的约定一并办理。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金不断东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个来回日内文书基金份额握有东说念主，说明接洽处理方法，并在 2 日内在规矩 媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 停公告。 的各样基金份额净值。 再行绽开申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的 时候，届时不再另行发布再行绽开的公告。   （十二）基金转圜   基金不断东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金不断东说念主 不断的其他基金之间的转圜业务，基金转圜不错收取一定的转圜费，关系法律解释由基金不断东说念主 届时根据关系法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前文书基金托管东说念主与关系机构。   （十三）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 来回过户以及登记机构认同、适正当律法例的其他非来回过户。不论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额握有东说念主厌世，其握有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织（包括司法强制赎回）。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的相 关云尔，对于适合条件的非来回过户恳求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规 定的范例收费。   （十四）基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的范例收取转托管费。   （十五）依期定额投资运筹帷幄   基金不断东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资运筹帷幄，具体法律解释由基金不断东说念主另行规矩。投 资东说念主在办理依期定额投资运筹帷幄时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额投资运筹帷幄最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结、解冻和扣划   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结、解冻和扣划，以及登记 机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结、解冻和扣划。基金份额被冻结的，被冻结部             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 分产生的权益根据有权机关要求及登记机构业务法律解释决定是否一并冻结，法律法例或监管机 构另有规矩的除外。   （十七）基金份额的转让   在条件允许的情况下，基金不断东说念主不错根据关系业务法律解释受理基金份额握有东说念主通过中国 证监会认同的来回时事或者来回方式进行份额转让的恳求。具体由基金不断东说念主提前发布公 告。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公告。   （十九）如关系法律法例允许基金不断东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金不断东说念主可制定相应的业务法律解释并开展关系业务，并依照《信息浮现办法》的接洽规矩进行 公告。   （二十）基金不断东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额握有东说念主本体利益的 前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊治并提前公告。                   中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                       九、基金的投资   （一）投资主义   通过对主义 ETF 基金份额的投资，追求追踪标的指数，取得与指数收益相似的报恩。 本基金力求日均追踪偏离度的实足值不卓越 0.35%，年追踪谬误不卓越 4%。   （二）投资范围   本基金主要投资于主义 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地已毕 投资主义，基金还可投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证相等他中国证监会注册 或核准上市的股票）         、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、方位政府债券、可转圜债券、可交换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券）                、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产 支握证券、货币商场器用（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用。本基金可根据法律法例的规矩参与融资、转融通证券出借 业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行稳妥步履后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。 每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的来回保证金后，保握不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金不断东说念主在履行 稳妥步履后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金主要通过来回所买卖或申购赎回的方式投资于主义 ETF。根据投资者申购、赎 回的现金流情况，本基金将综合主义 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等 身分分析，对投资组合进行监控和诊治，密切追踪标的指数。   基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来追踪标的指数，也不错通过买入标的 指数成份股、备选成份股的方式申购主义 ETF。对于出现商场流动性不及等情况，导致基               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 金无法取得填塞数目的股票时，基金不断东说念主有权通过投资非成份股等进行稳妥的替代。  对于存托凭证投资，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方 式，筛选相应的存托凭证投资标的。  结合对畴昔商场利率预期运用久期诊治策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策 略、利差轮动策略等多种积极不断策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和商场投 资契机，构建收益沉稳、流动性精致的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购 等投资。  为了更好地已毕投资主义，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他 经中国证监会允许的养殖器用。  基金参与股指期货来回，应当根据风险不断的原则，以套期保值为目的。在此基础 上，主要选拔流动性好、来回活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地追踪标 的指数。  基金参与股票期权来回，应当按照风险不断的原则，以套期保值为主要目的。基金管 理东说念主将根据审慎原则，建立期权来回决策部门或小组，授权特定的不断东说念主员负责期权的投 资审批事项，以防护期权投资的风险。  基金参与国债期货来回，应当根据风险不断的原则，以套期保值为目的。基金不断东说念主 将充分洽商国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国债期货 投资。  本基金将真切分析资产支握证券的商场利率、刊行条件、支握资产的组成及质地、提 前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等基本面身分，忖度资产失约风险和提前偿付风 险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支握证券的本金偿还和利息收益的现金 流过程，补助采选订价模子，评估其内在价值。  本基金将对可转圜债券、可交换债券对应的基础股票进行真切分析与研究，重心选拔 有较好盈利才气或成永远景的上市公司的可转圜债券、可交换债券，并在对应可转圜债 券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同期，本基金还将密切追踪上市公司的运筹帷幄                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 情状，从财务压力、融资安排、畴昔的投资运筹帷幄等方面推测、并通过实地调研等方式阐发 上市公司对转股价的修正和转股意愿。   为了更好地已毕投资主义，在加强风险防护并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据 投资不断需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情况、投资者类型与结构、 基金历史申购赎回情况、出借证券流动本性况等身分的基础上，合理确定出借证券的范 围、期限和比例。   畴昔，跟着证券商场投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资主义及本基金风 险收益特征的前提下，撤职法律法例的规矩，履行稳妥步履后相应诊治和更新关系投资策 略，并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的来回保证金 后，保握不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支握证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；   （4）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；   （5）本基金握有的团结（指团结信用级别）资产支握证券的比例，不得卓越该资产支 握证券界限的 10％；   （6）本基金不断东说念主不断的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支握证券，不得 卓越其各样资产支握证券共计界限的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。基金握 有资产支握证券期间，如果其信用等第下落、不再适合投资范例，应在评级报密告布之日起   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金进行债券正回购的资金余额或逆回购的资金余额不得卓越其上一日基金资                  中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 产净值的 40%，债券回购的最永恒限为 1 年；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓越本基金资产净值的 15%；   （10） 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不断东说念主之外的身分甚至基金不符 合该比例限制的，基金不断东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （12）本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净 值的 10%；在职何来回日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金握有的股票总市 值的 20%，在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一交 易日基金资产净值的 20%；   （13）基金在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；基金在职何来回日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得卓越基金握有的债券总 市值的 30%；基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越 上一来回日基金资产净值的 30%；   （14）在职何来回日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得卓越基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金资产净值的 10%；   （15） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现金或来回所法律解释认同的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （16）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适合以下要求：   ①出借证券资产不得卓越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借证 券应纳入《流动性风险不断规矩》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得卓越基金握有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境内上市来回 的股票合并狡计；              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （19）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（1）        、（2）           、（7）              、（10）、                   （11）                      、（17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、主义 ETF 申 购、赎回、来回被暂停或交收延长等基金不断东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适合上述规 定投资比例的，基金不断东说念主应当在 10 个来回日内进行诊治，但中国证监会规矩的非常情形 除外。因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股诊治、标的 指数成份股流动性限制、主义 ETF 申购、赎回、来回被暂停或交收延长等基金不断东说念主之外 的身分甚至基金投资比例不适合上述第（1）项规矩的比例的，基金不断东说念主应当在 20 个来回 日内进行诊治，但中国证监会规矩的非常情形除外；因证券商场波动、上市公司合并、基金 界限变动等基金不断东说念主之外的身分甚至基金投资不适合上述（17）规矩的，基金不断东说念主不得 新增证券出借业务。   基金不断东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起动手。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不断东说念主在履行稳妥步履 后，则本基金投资不再受关系限制，自动盲从届时有用的法律法例或监管规矩。   为艳羡基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、主宰证券来回价钱相等他不正直的证券来回行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。   基金不断东说念主运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主相等控股股东、执行约束东说念主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资主义和投资策略，撤职基金份额握有东说念主利益优先原则，防护利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱执行。关系来回必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予浮现。紧要关联来回应提交基金不断东说念主董事会审                              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金不断东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。    如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述退却性规矩，基金不断东说念主在履行稳妥步履 后，本基金可不受上述规矩的限制或以变更后的规矩为准。    （五）标的指数    畴昔若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不适合要求的情形除外）                、指数编制机构退出等情形，基金不断东说念主应当自该情形 发生之日起十个办事日向中国证监会申诉并提议贬责决策，如转圜运作方式，与其他基金合 并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有 东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确依期间，基金不断东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息撤职基金份额握有东说念主利益优先原则支握基金 投资运作。    本基金运作过程中，当指数成份股发生显明负面事件面对退市或停牌风险，且指数编制 机构暂未作出诊治的，基金不断东说念主将按照握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策步履后实时 对关系成份股进行诊治。    指数编制决策请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息： https://www.csindex.com.cn    （六）事迹相比基准    本基金事迹相比基准为上证科创板 200 指数收益率×95%＋东说念主民币活期进款税后利率 ×5%。    （七）风险收益特征    本基金为主义 ETF 的鸠合基金，主义 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的风险与收 益高于搀和基金、债券基金与货币商场基金。    本基金资产投资于科创板，会面对科创板机制下因投资标的、商场轨制以及来回法律解释等 相反带来的独有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流动性风险、 退市风险等。    （八）基金的融资               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   本基金不错按照法律法例和监管部门的接洽规矩进行融资等关系业务，不需召开握有东说念主 大会。   （九）主义 ETF 发生关系变更情形的处理方式   主义 ETF 出现下述情形之一的，本基金可在履行稳妥步履后由投资于主义 ETF 的联 接基金变更为径直投资该标的指数的指数基金，不需召开握有东说念主大会。相应地，基金合同中 将删除对于主义 ETF 的表述部分，届时将由基金不断东说念主另行公告。   （十）基金不断东说念主代表基金运用关系权益的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金不断东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并有计划司帐师事务所见解后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规矩。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                    十、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的主义 ETF 份额、各样有价证券、银行进款本息、基金应 收款项相等他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不断东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以相等他基金财产账户相零丁。   （四）基金财产的支握和贬责   本基金财产零丁于基金不断东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金不断东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法例和《基 金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。   基金不断东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章撤消或者被照章宣告收歇等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金不断东说念主不断运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金不断东说念主不断运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执行。                   中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                     十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货来回时事的来回日以及国度法律法例规矩需 要对外皮露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的主义 ETF 份额、股票、债券、存托凭证、货币商场器用、资产支握证券、 股指期货、国债期货、股票期权和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金不断东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准则》                                       、 监管部门接洽规矩。 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采选最近来回 日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近来回日的报价不行确凿反馈公允价值 的，轻率报价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中洽商不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产握有者的，那么在估值时期中不应将该限制行动特征洽商。此外，基金不断东说念主不 应试虑因其大量握有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值时期确定公允价值。采选估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，轻率估值进行诊治并确定公允价 值。   （四）估值方法   本基金投资的主义 ETF 份额按照估值日主义 ETF 的基金份额净值估值。若估值日为非             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 证券来回所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。如果基金不断东说念主以为按上述 价钱不行客不雅反馈其公允价值的，基金不断东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主协商后，按最能 反馈其公允价值的价钱估值。   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化以及证券刊行机构 未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后 经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近来回市价，确定公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值；   （4）来回所上市来回的公开刊行的可转圜债券等有活跃商场的含转股权的债券，实行 全价来回的债券以估值日收盘价行动估值全价；实行净价来回的债券以估值日收盘价并加计 每百元税前应计利息行动估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，采选估值时期确定公允价值。来回所市 场挂牌转让的资产支握证券，采选估值时期确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票，采选估值时期确定公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、公开刊行 有一定锁依期的股票、初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批来回取得的带 限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会接洽规矩确定公允价值；   （4）对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经诊治的报价行动估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，轻率商场报价进行诊治以阐发估值日的公允价值；对于不存在商场行动或 商场行动很少的情况下，应采选估值时期确定其公允价值。               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市 场的固定收益品种，采选估值时期确定其公允价值。 期间采选第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价估值。回售登记期 截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 方估值机构提供的估值净价加每百元应计利息。   握有的银行依期进款或文书进款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐发利息收入。   （1）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价 的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，采选最近来回日结算价估值。   （2）本基金投资股票期权，根据关系法律法例以及监管部门的规矩估值。 进行估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的平允性。 规矩估值。   如基金不断东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履及关系法 律法例的规矩或者未能充分艳羡基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 两边协商贬责。   根据接洽法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金不断东说念主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金不断东说念主担任，基金托管东说念主承担复核使命。因此，就与本基金接洽 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一请安见的，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。   （五）估值步履 份额的余额数目狡计，A 类和 C 类基金份额净值均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍 五入，由此产生的谬误计入基金财产。基金不断东说念主不错造就大额赎回情形下的净值精度救急 诊治机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金不断东说念主每个办事日狡计基金资产净值及各样基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金不断东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不断东说念主按规矩对外公布。   （六）估值失实的处理   基金不断东说念主和基金托管东说念主将采选必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为该类 基金份额净值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不断东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的缺点形成估值失实，导致其他当事东说念主遭逢损失的，缺点的使命东说念主应当对由于该 估值失实遭逢损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值失实处理原则”给予补偿，承 担补偿使命。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实使命方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实使命方承担；由于估值失实使命方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估值失实使命方对径直损失承担补偿                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 使命；若估值失实使命方照旧积极和洽，况且有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。   （2）估值失实的使命方对接洽当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责，况且仅对 估值失实的接洽径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实 使命方仍轻率估值失实负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失实使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；如果取得 欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿 额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和卓越其执行损失的差额部分支付给估值失实使命方。   （4）估值失实诊治采选尽量收复至假设未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的使命方。   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估。   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的使命方进行更正和补偿 损失。   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值狡计出现失实时，基金不断东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施留意损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不断东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不断东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩。   （七）暂停估值的情形                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 基金不断东说念主应当暂停估值。   （八）基金净值的阐发   基金净值信息由基金不断东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金不断东说念主应于每个 绽开日来回结果后狡计当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金不断东说念主，由基金不断东说念主对基金净值给予公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （十）非常情况的处理 金资产估值失实处理。 机构发送的数据失实，接洽司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金不断东说念主和基金托管 东说念主诚然照旧采选必要、稳妥、合理的措施进行查验，可是未能发现该失实或虽发现失实但因 前述原因无法实时更正而形成的基金份额净值狡计失实，基金不断东说念主、基金托管东说念主免除补偿 使命。但基金不断东说念主、基金托管东说念主应积极采选必要的措施削弱或排除由此形成的影响。               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                 十二、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 金不断东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分拨决策，团结类别的每一基金份额享有同平分 配权；   在不违背法律法例且对现存基金份额握有东说念主利益无紧要本体不利影响的情况下，在履行 稳妥步履后，基金不断东说念主、基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行稳妥步履后可对基 金收益分拨原则进行诊治，且应于变更实施日前在规矩媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策果然定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不断东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息浮现办法》 的接洽规矩在规矩媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 握有东说念主的现金红利自动转为团结类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务法律解释》 执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规矩。                 中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                    十三、基金的用度与税收   （一）基金运作用度   （1）基金不断东说念主的不断费；   （2）基金托管东说念主的托管费；   （3）基金的销售服务费；   （4）除法律法例、中国证监会另有规矩外，                      《基金合同》奏效后与基金关系的信息浮现 用度；   （5）《基金合同》奏效后与基金关系的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；   （6）基金份额握有东说念主大会用度；   （7）基金的证券/期货来回或因结算而产生的用度；   （8）基金投资主义 ETF 的关系用度（包括但不限于主义 ETF 的来回用度、申购赎回 用度等）；   （9）基金的银行汇划用度；   （10）基金收益分拨中发生的用度；   （11）基金的开户用度、账户艳羡用度；   （12）按照国度接洽规矩和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。   （1）基金不断东说念主的不断费   本基金的不断费按前一日基金资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分的 0.15%年费率计提。不断费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分， 若为负数，则 E 取 0。   基金不断费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不断 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个办事日内按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金不断东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金不断东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商贬责。                 中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （2）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分的 0.05%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分， 若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不断 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个办事日内按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金不断东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金不断东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商贬责。   （3）销售服务费   销售服务费可用于本基金商场推论、销售以及基金份额握有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。   C 类基金份额的销售服务费狡计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   R 为 C 类基金份额适用的销售服务费率   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金 不断东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金不断东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“1、基金用度的种类”中第（4）－（12）项用度，根据接洽法例及相应条约规矩， 按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金不断东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金财产 的损失；   （2）基金不断东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （3）《基金合同》奏效前的关系用度；   （4）标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金不断东说念主承担，不得从基金财产 中列支；   （5）其他根据关系法律法例及中国证监会的接洽规矩不得列入基金用度的形态。   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取不断费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规矩。   （二）基金销售用度 基金的召募”中“（十一）认购用度”以及“（十三）认购份额的狡计”中的关系规矩。 说明书“八、基金份额的申购、赎回与转圜”中的“（六）申购费与赎回费”与“（七）申购份额 与赎回金额的狡计方式”中的关系规矩。   （三）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金不断东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度接洽 税收征收的规矩代扣代缴。               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                 十四、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按照接洽规矩编制基金司帐报表； 式阐发。  （二）基金的年度审计 师事务所相等注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息浮现办法》的接洽规矩在规矩媒介公告。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                   十五、基金的信息浮现   （一）本基金的信息浮现应适合《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息浮现办法》、                                    《流动性风 险不断规矩》、       《基金合同》相等他接洽规矩。关系法律法例对于信息浮现的规矩发生变化时， 本基金从其最新规矩。   （二）信息浮现义务东说念主   本基金信息浮现义务东说念主包括基金不断东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金 份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和违警东说念主组织。   本基金信息浮现义务东说念主应当以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照法律、行政 法例和中国证监会的规矩浮现基金信息，并保证所浮现信息果然凿性、准确性、好意思满性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息浮现义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予浮现的基金信息通过中国 证监会规矩媒介浮现，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开浮现的信息云尔。   （三）本基金信息浮现义务东说念主承诺公开浮现的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开浮现的信息应采选华文文本。如同期采选外文文本的，基金信息浮现 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开浮现的信息采选阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开浮现的基金信息   公开浮现的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管条约、基金产物云尔纲目   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基金份额握 有东说念主大会召开的法律解释及具体步履，说明基金产物的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （2）基金招募说明书应当依照法律法例最大限制地浮现影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息浮现及基 金份额握有东说念主服务等内容。            《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金不断东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金不断东说念主至少每年更新一次。基金绝走时作的，基金不断东说念主不再 更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金不断东说念主在基金财产支握及基金运作监督等 行动中的权益、义务关系的法律文献。   （4）基金产物云尔概淌若基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金 纲目信息。《基金合同》奏效后，基金产物云尔纲目的信息发生紧要变更的，基金不断东说念主应 当在三个办事日内，更新基金产物云尔纲目，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物云尔纲目其他信息发生变更的，基金不断东说念主至少每年更新一次。基金绝走时 作的，基金不断东说念主不再更新基金产物云尔纲目。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金不断东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在规矩报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物云尔纲目、《基金合同》和基金托管条约 登载在规矩网站上，并将基金产物云尔纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将《基金合同》            、基金托管条约登载在规矩网站上。   基金不断东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在浮现招募说明 书确当日登载于规矩媒介上。   基金不断东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   基金合同奏效公告中应说明基金召募情况及基金不断东说念主的股东、基金不断东说念主、基金不断 东说念主高档不断东说念主员或基金司理等东说念主员握有的基金份额、承诺握有期限等情况。   《基金合同》奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金不断东说念主应当至少每周 在规矩网站浮现一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金不断东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，浮现绽开日各样基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金不断东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站浮现半年度和年度 终末一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不断东说念主应当在《基金合同》                、招募说明书等信息浮现文献上载明各样基金份额申购、 赎回价钱的狡计方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息云尔。   基金不断东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载 在规矩网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年度申诉中的财务司帐报 告应当经过适合《证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金不断东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登 载在规矩网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金不断东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申诉，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金不断东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者 年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者握有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不断东说念主至少应当在依期申诉“影响投资者决策的其他障碍信息”项下 浮现该投资者的类别、申诉期末握有份额及占比、申诉期内握有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的非常情形除外。   基金不断东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中浮现基金组结伙产情况相等流动性风险 分析等。    基金不断东说念主应当在年度申诉、中期申诉、季度申诉均分别浮现基金不断东说念主、基金管  理东说念主高档不断东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金不断东说念主股东握有本基金的份额、期限及期  间的变动情况。   本基金发生紧要事件，接洽信息浮现义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书，并登载在规 定报刊和规矩网站上。               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项。   （2）《基金合同》拒绝、基金算帐。   （3）转圜基金运作方式、基金合并。   （4）更换基金不断东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所。   （5）基金不断东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。   （6）基金不断东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更。   （7）基金不断东说念主变更握有百分之五以上股权的股东、基金不断东说念主的执行约束东说念主变更。   （8）基金召募期延长或提前结果召募。   （9）基金不断东说念主高档不断东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特意基金托管部门负责东说念主发生 变动。   （10）基金不断东说念主的董事在最近 12 个月内变更卓越百分之五十，基金不断东说念主、基金托 管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十。   （11）触及基金财产、基金不断业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。   （12）基金不断东说念主或其高档不断东说念主员、基金司理因基金不断业务关系步履受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚。   （13）基金不断东说念主运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主相等控股股东、执行约束 东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联来回事项，中国证监会另有规矩的情形除外。   （14）基金收益分拨事项。   （15）不断费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提范例、计提方式和费 率发生变更。   （16）任一类基金份额净值计价失实达该类基金份额净值百分之零点五。   （17）本基金动手办理申购、赎回。   （18）本基金暂停接受申购、赎回恳求或再行接受申购、赎回恳求。   （19）基金变更标的指数。   （20）本基金发生多量赎回并宽限办理。              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （21）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回恳求或降速支付赎回款项。   （22）诊治基金份额类别的建立。   （23）发生触及基金申购、赎回事项诊治或潜在影响投资者赎回等紧要事项时。   （24）基金不断东说念主采选舞动订价机制进行估值。   （25）基金推出新业务或服务；   （26）基金信息浮现义务东说念主以为可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   在基金合同期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场精良传的音书可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东说念主权益的，关系信息浮现 义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开澄莹。   基金合同拒绝的，基金不断东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐申诉。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在规矩网站上，并将算帐申诉教唆性公 告登载在规矩报刊上。   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金不断东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中浮现本基金握有的资产支握证券总额、资产 支握证券市值占基金净资产的比例和申诉期内通盘的资产支握证券明细。基金不断东说念主应在基 金季度申诉中浮现本基金握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例 和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。   基金不断东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书（更新）等文 件中浮现本基金参与股指期货来回情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险磋商等， 并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资主义。   基金不断东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书（更新）等文 件中浮现本基金参与国债期货来回情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险磋商等， 并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资主义。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   基金不断东说念主应在依期信息浮现文献中浮现本基金参与股票期权来回的接洽情况，包括投 资政策、握仓情况、损益情况、风险磋商、估值方法等，并充分揭示股票期权来回对基金总 体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资主义。   基金不断东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个来回日内，在中国证监会规矩媒介浮现 所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁依期等信息。   本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金不断东说念主应当在季度申诉、中期申诉、年度 申诉等依期申诉和招募说明书（更新）等文献中浮现本基金参与融资和转融通证券出借来回 情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险相等不断情况等，并就申诉期内本基 金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联来回事项作念详备说明。   本基金实施侧袋机制的，关系信息浮现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息浮现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （六）信息浮现事务不断   基金不断东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息浮现不断轨制，指定特意部门及高档不断东说念主 员负责不断信息浮现事务。   基金信息浮现义务东说念主公开浮现基金信息，应当适合中国证监会关系基金信息浮现内容与 神气准则等法例的规矩。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 不断东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期申诉、 更新的招募说明书、基金产物云尔纲目、基金算帐申诉等公开浮现的关系基金信息进行复核、 审查，并向基金不断东说念主进行书面或电子阐发。   基金不断东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中选拔一家报刊浮现本基金信息。基金不断东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子浮现网站报送拟浮现的基金信息，并保证关系报送信 息果然凿、准确、好意思满、实时。   基金不断东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上浮现信息外，还不错根据需要在其他环球              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 媒介浮现信息，可是其他环球媒介不得早于规矩媒介浮现信息，况且在不同媒介上浮现团结 信息的内容应当一致。   基金不断东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求浮现信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的前提 下，自主进步信息浮现服务的质地。具体要求应当适合中国证监会及自律法律解释的关系规矩。 前述自主浮现如产生信息浮现用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息浮现义务东说念主公开浮现的基金信息出具审计申诉、法律见解书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   （七）信息浮现文献的存放与查阅   照章必须浮现的信息发布后，基金不断东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例规矩将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长信息浮现的情形   当出现下述情况时，基金不断东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长浮现基金信息：   （九）法律法例或监管部门对信息浮现另有规矩的，从其规矩。              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                    十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施步履   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额握有 东说念主利益的原则，基金不断东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并有计划司帐师事务所见解后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会。   基金不断东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。启用侧袋机制后实时遴聘适合《证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并浮现专项审 计见解。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 阐发相应侧袋账户各样别基金份额握有东说念主名册和份额。 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购恳求。 基金不断东说念主按照基金合同和招募说明书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主 袋账户运作情况确定是否暂停申购。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作磋商和基金事迹磋商应当以主袋账户资产为 基准。   基金不断东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不断东说念主和基金托管东说念主轻率主袋账户资产进行估值并浮现 主袋账户的基金净值信息，暂停浮现侧袋账户份额净值。   （五）实施侧袋机制期间基金的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。主袋账户份额知足基金合同分成 条件的，可对主袋账户份额进行收益分拨。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产关系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，且不得收取不断费。   （七）侧袋账户中特定资产的处置算帐   特定资产收复流动性后，基金不断东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采选将 特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应变现金项。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金不断东说念主实时遴聘适合《证券法》规 定的司帐师事务所进行审计并浮现专项审计见解。   （八）侧袋机制的信息浮现   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金不断东说念主应实时发布临时公告。   基金不断东说念主应按照招募说明书“基金的信息浮现”部分规矩的基金净值信息浮现方式和 频率浮现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂 停浮现侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关系信息在依期申诉中单独进行浮现。   （九）法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规矩的，从其规矩。本招募说明 书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律法例、关系规矩不一致的，以届时的法律法例、 关系规矩为准，基金不断东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳妥步履后，在对基金份额握有 东说念主利益无本体性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改、诊治或补充，无需召开 基金份额握有东说念主大会审议。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                     十七、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   （1）鸠合基金风险   本基金为 ETF 鸠合基金，基金资产主要投资于主义 ETF，在多数情况下将支握较高的 主义 ETF 投资比例，基金净值可能会随主义 ETF 的净值波动而波动，主义 ETF 的关系风 险可能径直或转折成为本基金的风险。   （2）追踪偏离风险   本基金主要投资于主义 ETF 基金份额，追求追踪标的指数，取得与指数收益相似的回 报。以下身分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离，也可能使基金的追踪 谬误约束未达约定主义：   ①主义 ETF 与标的指数的偏离。   ②基金买卖主义 ETF 时所产生的价钱相反、来回成本和来回冲击。   ③基金诊治资产配置结构时所产生的追踪谬误。   ④基金申购、赎转身分所产生的追踪谬误。   ⑤基金现金资产遭殃所产生的追踪谬误。   ⑥基金的不断费和托管费所产生的追踪谬误。   ⑦其他身分所产生的偏差。   （3）与主义 ETF 事迹相反的风险   本基金为主义 ETF 的鸠合基金，但由于投资方法、来回方式等方面与主义 ETF 不同， 本基金的事迹表现与主义 ETF 的事迹表现可能出现相反。   （4）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并不断和艳羡，畴昔指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的不断和艳羡，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 办事日向中国证监会申诉并提议贬责决策，如转圜运作方式，与其他基金合并、或者拒绝基 金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未得手 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将面对转圜运作方式，与其他基金 合并、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确定并实施前，基金不断东说念主应                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息撤职基金份额握有东说念主利益优先原则维 握基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与关系商场表现 存在相反，影响投资收益。   （5）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保握一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。   （6）成份股停牌或退市的风险   本基金的标的指数成份股可能出现停牌或退市，从而使基金的部分资产无法变现或出 现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，当指数成份股发生显明负面事件面对 退市风险，本基金和主义 ETF 可能会对关系成份股进行诊治，从而可能产生追踪偏离、跟 踪谬误约束未达约定主义的风险。   证券商场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将使本基金资产面对潜在的风险。市 场风险不错分为股票投资风险和债券投资风险。   （1）股票投资风险主要包括：   ①国度货币政策、财政政策、产业政策等的变化对质券商场产生一定的影响，导致商场 价钱水平波动的风险。   ②宏不雅经济运行周期性波动，对股票商场的收益水平产生影响的风险。   ③上市公司的运筹帷幄情状受多种身分影响，如商场、时期、竞争、不断、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。   （2）债券投资风险主要包括：   ①信用风险   基金在来回过程中发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现失约、回绝支付到 期本息，或由于债券刊行东说念主信用质地贬抑导致债券价钱下落，或者债券回购来回到期时来回 敌手方不行履行付款或结算义务等，形成基金资产损失的风险。   ②利率风险   商场利率波动会导致债券商场的收益率和价钱的变动，如果商场利率高潮，本基金握有 债券将面对价钱下落、本金损失的风险，而如果商场利率下落，债券利息的再投资收益将面 临下落的风险。              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   ③收益率弧线风险   如果基金对长、中、短期债券的握有结构与基准存在相反，长、中、短期债券的相对价 格发生变化时，基金资产的收益可能低于基准。   ④利差风险   债券商场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化 的风险。   ⑤商场供需风险   如果宏不雅经济环境、政府财政政策、商场监管政策、商场参与主体运筹帷幄环境等发生变化， 债券商场参与主体可用资金数目和债券商场可供投资的债券数目可能发生相应的变化，最 终影响债券商场的供需关系，形成基金资产投资收益的变化。   ⑥购买力风险   基金投资所取得的收益率有可能低于通货彭胀率，从而导致投资者握有本基金资产实 际购买力下落。   在主义 ETF 暂停来回或者暂停申购、赎回或个股流动性不及的情况下，基金不断东说念主可 能无法飞速、低成腹地诊治基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   由于绽开式基金的非常要求，本基金必须保握一定的现金比例以应付赎回要求，在不断 现金头寸时，有可能存在现金不及的风险或现金过多所导致的收益下落风险。   在本基金发生流动性风险时，基金不断东说念主不错综合利用备用的流动性风险不断器用以 减少或轻率基金的流动性风险，投资者可能面对多量赎回恳求被宽限办理、赎回恳求被暂停 接受、赎回款项被降速支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采选舞动订价等风 险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、 基金份额的申购、赎回与转圜”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金为 ETF 鸠合基金，投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。本基 金的主义 ETF 不错在二级商场上买卖，也不错根据申购赎回清单进行申购赎回，频繁情况 卑劣动本性况精致。可是在主义 ETF 暂停来回或者暂停赎回或个股流动性不及等的非常情 况下，基金不断东说念主可能无法飞速、低成腹地诊治基金投资组合，可能会对基金赎回款项的支                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 付产生影响。   （3）多量赎回情形下的流动性风险不断措施   当本基金发生多量赎回情形时，基金不断东说念主不错采选以卑劣动性风险不断措施：   ①宽限办理多量赎回恳求；   ②暂停接受赎回恳求；   ③降速支付赎回款项；   ④舞动订价；   ⑤中国证监会认定的其他措施。   （4）实施备用的流动性风险不断器用的情形、步履及对投资者的潜在影响   基金不断东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险不断器用，对赎回恳求等进行限度诊治，作 为特定情形下基金不断东说念主流动性风险的补助措施，包括但不限于：   ① 宽限办理多量赎回恳求   当基金出现多量赎回时，基金不断东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回、 部分宽限赎回或暂停赎回。   在此情形下，投资东说念主的部分赎回恳求可能将被宽限办理，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   ② 暂停接受赎回恳求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 降速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金暂停接受 赎回恳求的情形及步履。   在此情形下，投资东说念主的全部或部分赎回恳求可能被回绝，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   ③ 降速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 降速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金降速支付 赎回款项的情形及步履。   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时候将可能比一般平方情形下有所延长。   ④收取短期赎回费   本基金对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及步履。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，基金可能暂停申购赎回恳求或降速 支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不断东说念主不错采选舞动订价机制，以确保基金 估值的平允性。   当基金采选舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资 组合的商场冲击成本而进行诊治，使得商场的冲击成本约略分拨给执行申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得 到平允对待。   ⑦中国证监会认定的其他措施。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制属于流动性风险不断器用，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于有用糟塌并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手浮现基金份额净值，并不得办理申购、赎回、转 换等业务，仅主袋账户份额平方绽开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在 启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，侧袋账户 对应特定资产的变刻下候和最终变现价钱都具有不确定性，况且有可能变现价钱大幅低于 启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金不断东说念主仅办理主袋账户的赎回恳求并支 付赎回款项，当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申 请办理，可能与投资者的预期存在相反，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，因本基金不浮现侧袋账户份额的净值，即便基金不断东说念主在基金依期 申诉中浮现申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资产最终变现价钱 的承诺，基金不断东说念主不承担任何保证和承诺的使命。基金不断东说念主将根据主袋账户运作情况合 理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不断东说念主狡计各项投资运作磋商和基金事迹磋商时仅需洽商主袋 账户资产，因此本基金浮现的事迹磋商不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （1）流动性风险：即证券的流动性下落从而给证券握有东说念主带来损失（如证券不行卖出 或贬值出售等）的可能性。   （2）证券提前赎回风险：若某些来回赋予SPV在资产支握证券刊行后一依期限内以一 订价钱向投资者收购部分或全部证券的权益，则在商场条件许可的情况下，SPV有可能运用 这一权益从而使投资者受到不利影响。   （3）再投资风险：指证券因某种原因被提前璧还，投资者不得不将证券提前偿付资金 再作念其他投资时面对的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不行已毕其参与证券化交 易所预测的投资收益主义的可能性。   （4）SPV失约风险：在以债务器用（债券、单据等）行动证券化来回载体，也即来回 所刊行的证券系债权凭证的情况下，SPV系投资者的债务东说念主，其可能发生失约从而给投资者 形成损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：   （1）流动性风险   面对大额赎回时，可能因证券出借原因，无法实时收回出借证券、无法实时变现支付赎 回款项的风险。   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时反璧证券，无法支付相应权益补偿及借约用度的风险。   （3）商场风险   证券出借后，可能面对出借期间无法实时处置证券的商场风险。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融养殖品。投资期权、期货主要存 在以下风险：   （1）商场风险：是指由于养殖品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于养殖品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指养殖品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险， 以及不同养殖品合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金知足建立或者支握养殖品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指经纪公司失约而产生损失的风险。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （6）操魄力险：是指由于里面经过的不完善，业务东说念主员出现差错或者约略，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。   关系当事东说念主在业务各技艺操作过程中，因里面约束存在纰谬或者东说念主为身分形成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章来回、司帐部门诈骗、来回失实、IT 系 统故障等风险。   在绽开式基金的各式来回步履或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而 影响来回的平方进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金不断公 司、登记机构、销售机构、证券/期货来回所、证券登记结算机构等。   根据证券来回资金前端风险约束关系业务法律解释，中登公司和来回所对来回参与东说念主的证 券来回资金进行前端额度约束，由于执行、诊治、暂停该约束，或该约束出现荒谬等，可能 影响来回的平方进行或者导致投资者的利益受到影响。   因关系法律法例或监管机构政策修改等基金不断东说念主无法约束的身分的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的诊治 而引起基金净值波动的风险、关系法例的修改导致基金投资范围变化，基金不断东说念主为诊治投 资组合而引起基金净值波动的风险等。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存 托凭证的境外基础证券的关系风险可能径直或转折成为本基金的风险。   本基金资产投资于科创板，会面对科创板机制下因投资标的、商场轨制以及来回法律解释等 相反带来的独有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流动性风 险、退市风险等。   干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基金 资产的损失。金融商场危急、行业竞争、代理机构失约、托管行失约等超出基金不断东说念主自身 径直约束才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损。   （二）声明             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 担投资风险。 基金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不行保证 其收益或本金安全。 券商场遍及规章等作出的笼统性面目。销售机构根据关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采选的评价方法不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应在购买本基金时按照销售机构的要求完成风 险承受才气与产物风险之间的匹配教练，并须随时温煦本基金风险等第的关系情况，严慎作 出投资决策。   基金不断东说念主承诺以老诚信用、发奋尽责的原则不断和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹相等净值高下并不预示其畴昔事迹表现。基 金不断东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自运用命。               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书            十八、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐  （一）    《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经基 金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金不断东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 奏效后两日内在规矩媒介公告。  （二）    《基金合同》的拒绝事由  有下列情形之一的，经履行关系步履后，                   《基金合同》应当拒绝： 的； 标的指数不适合要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金不断东说念主召集基金份额握 有东说念主大会对贬责决策进行表决，基金份额握有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过 的；  （三）基金财产的算帐 基金不断东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的办当事者说念主员。 分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一领受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐申诉；  （5）遴聘司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐申诉出具法律意 见书；  （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 时变现的，算帐期限可相应顺延。  （四）算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度由 基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。  （五）基金财产算帐剩余资产的分拨  依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐用度、 缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的各样基金份额比例进行分拨。  （六）基金财产算帐的公告  算帐过程中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经适合《证券法》规矩的司帐 师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后由基金财产算帐小组进行公告。  （七）基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，时候不低于法律法例要求的最低期限。           中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书             十九、基金合同的内容选录 基金合同的内容选录见附件一。           中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书           二十、基金托管条约的内容选录 基金托管条约的内容选录见附件二。               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书               二十一、对基金份额握有东说念主的服务   对本基金份额握有东说念主的服务主要由基金不断东说念主和代销机构提供。   基金不断东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。基金不断东说念主将根据基金份额握有 东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服务形态。主要服务内容如下：   （一）云尔发送   基金不断东说念主根据握有东说念主账户情况依期或不依期发送对账单，但由于基金份额握有东说念主在本 公司未详确填写或更新客户云尔（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金不断东说念主无法送出的除外。   指随基金来回对账单不依期发送的基金资讯材料，如基金新产物或新服务的关系材料、 客户服务问答等。   （二）电子来回   握有中国开发银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、祯祥银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 中原银行借记卡、光大银行借记卡、北 京 银 行借记卡等银行卡的个东说念主投资者，以及在中原基 金投资搭理中心开户的个东说念主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移 动客户端，与本公司达成电子来回的关系条约，接受本公司接洽服务条件并办理关系手续后， 即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、转圜、云尔变更、分成方式变更、信息查询等各 项业务，具体业务办理情况及业务法律解释请登录本公司网站查询。   （三）电子邮件赶早夭服务   投资者在恳求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不依期 通过邮件、短信神气取得商场资讯、产物信息、公司动态等服务教唆。   （四）呼唤中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。                   中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时候为 8：30~21：00，周六至 周日的东说念主工电话服务时候为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念取得在线服务。   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、改换个东说念主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务法律解释、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时候为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服 务时候为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金不断东说念主各样信息，包括基金法律文献、基金管 理东说念主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金不断东说念主提供的呼唤中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金不断东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或提议建议。投资者还不错通过代 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提议建议。             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书            二十二、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，置备于基金不断东说念主的住所，投资者可免费查阅。投资者在支 付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                  二十三、备查文献 册的批复。                                     。                                     。  （二）存放地点  备查文献存放于基金不断东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                    中原基金不断有限公司                                  二〇二五年六月二十三日                   中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                         附件一：基金合同选录       第一部分 基金份额握有东说念主、基金不断东说念主和基金托管东说念主的权益、义务   一、基金不断东说念主   （一）基金不断东说念主简况   称呼：中原基金不断有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东说念主：张佑君   造就日历：1998 年 4 月 9 日   批准造就机关及批准造就文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织神气：有限使命公司   注册老本：2.38 亿元东说念主民币   存续期限：100 年   接洽电话：400-818-6666   （二）基金不断东说念主的权益与义务            《运作办法》相等他接洽规矩，基金不断东说念主的权益包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并不断基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不断费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度接洽法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规矩的用度；               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （10）依据《基金合同》及接洽法律规矩决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用股东权益，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的权益；代表基金份额握有东说念主的利益运用因基金财产投资于主义 ETF 所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融通证券出借 业务；   （14）以基金不断东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益运用诉讼权益或者实施其他法 律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在适合接洽法律、法例的前提下，制订和诊治接洽基金认购、申购、赎回、转圜、 转托管、依期定额投资、收益分拨和非来回过户等业务法律解释；   （17）基金不断东说念主有权根据反洗钱法律法例的关系规矩，结合基金份额握有东说念主洗钱风险 情状，采选相应合理的约束措施；   （18）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权益。            《运作办法》相等他接洽规矩，基金不断东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎发奋的原则不断和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的运筹帷幄方式 不断和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务不断及东说念主事不断等轨制，保证所不断 的基金财产和基金不断东说念主的财产彼此零丁，对所不断的不同基金分别不断，分别记账，进行 基金、证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相等他接洽规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选稳妥合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的规矩，按接洽规矩狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》相等他接洽规矩，履行信息浮现及申诉义务；   （12）保守基金营业诡秘，不泄露基金投资运筹帷幄、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》相等他接洽规矩另有规矩外，在基金信息公开浮现前应予守密，不向他东说念主泄露，但因监 管机构、司法机关等有权机关的要求或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情 况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额握有东说念主分拨基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》相等他接洽规矩召集基金份额握有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产不断业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系云尔，保 存期限不低于法律法例规矩的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在规矩时候发出，况且保证投资者 约略按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金接洽的公开云尔，并在支付合 理成本的条件下得到接洽云尔的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对收场、照章被撤消或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不断东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金不断东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金不断东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益运用诉讼权益或实施其他法律步履；   （24）基金不断东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金                      中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 不断东说念主承担因召募步履而产生的用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金募 集期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）执行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；    （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金托管东说念主    （一）基金托管东说念主简况    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：010-66105799    传真：010-66105798    接洽东说念主：郭明    成立时候：1984 年 1 月 1 日    组织神气：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 35,640,625.71 万元    批准造就机关和造就文号：国务院《对于中国东说念主民银行特意运用中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    （二）基金托管东说念主的权益与义务             《运作办法》相等他接洽规矩，基金托管东说念主的权益包括但不限于：    （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全支握基金财 产；    （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他费 用；    （3）监督基金不断东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不断东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据关系商场法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券/期货、基金来回资金算帐；    （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （6）在基金不断东说念主更换时，提名新的基金不断东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权益。            《运作办法》相等他接洽规矩，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以老诚信用、发奋尽责的原则握有并安全支握基金财产；   （2）造就特意的基金托管部门，具有适合要求的营业时事，配备填塞的、及格的老成 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务不断及东说念主事不断等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁；对 所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账不断，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相等他接洽规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）支握由基金不断东说念主代表基金签订的与基金接洽的紧要合同及接洽凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金不断东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业诡秘，除《基金法》、《基金合同》相等他接洽规矩另有规矩外，在 基金信息公开浮现前给予守密，不得向他东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要 求或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金不断东说念主狡计的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动接洽的信息浮现事项；   （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具见解，说明基金不断 东说念主在各障碍方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金不断东说念主有未执行《基 金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采选了稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系云尔，保存期限不少于法 定最低期限；   （12）从基金不断东说念主或其托付的登记机构处接管并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按规矩制作关系账册并与基金不断东说念主查对；   （14）依据基金不断东说念主的指示或接洽规矩向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》相等他接洽规矩，召集基金份额握有东说念主大会或配合               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 基金不断东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金不断东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对收场、照章被撤消或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会和银行业监 督不断机构，并文书基金不断东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿使命，其补偿使命不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金不断东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金不断东说念主追偿；   （21）执行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东说念主   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主行动《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，团结类别的每份基金份额具有同等的正当 权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其握有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席本基金或主义 ETF 基金份额握有东说念主大会，对本基金或主义 ETF 基金份额握有东说念主大会审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开浮现的基金信息云尔；   （7）监督基金不断东说念主的投资运作；   （8）对基金不断东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权益。 于：   （1）负责阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息浮现文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温煦基金信息浮现，实时运用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》拒绝的有限使命；   （6）不从事任何有损基金相等他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）执行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）盲从基金不断东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关系来回及业务法律解释；   （10）提供基金不断东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及通常地更新和补充，并保 证其确凿性；   （11）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。       第二部分 基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的步履和法律解释   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，基金份额握 有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 中国证监会另有规矩或《基金合同》另有约定的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金不断东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转圜基金运作方式；   （5）诊治基金不断东说念主、基金托管东说念主的酬报范例或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）除本合同另有约定外，变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会步履；   （10）基金不断东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主 （以基金不断东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就团结事项书面要求召开基金份额握 有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额握有东说念主大会 的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金不断东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份 额握有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》规矩的范围内诊治本基金的申购费率、调低销售服务 费率或诊治收费方式；   （3）加多、减少、诊治基金份额类别建立；   （4）基金不断东说念主、登记机构、销售机构在法律法例、中国证监会允许的范围内诊治有 关基金认购、申购、赎回、转圜、收益分拨、非来回过户、转托管等业务的法律解释；   （5）经履行稳妥步履后，基金推出新业务或服务；   （6）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （7）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；   （8）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金不断东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东说念主。               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 基金不断东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金不断东说念主，基金不断东说念主应当配合。 份额握有东说念主大会，应当向基金不断东说念主提议书面提议。基金不断东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提 出提议的基金份额握有东说念主代表和基金不断东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并文书基金不断东说念主，基金不断东说念主应当配合。 握有东说念主大会，而基金不断东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金不断东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、侵扰。   三、召开基金份额握有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书方式 额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所采选的具体通信方式、托付的公证机关相等接洽方式和接洽东说念主、书面                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 表决见解寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金不断东说念主到指定地点对表决见解 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面文书基金不断东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金不断东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决见解的计票着力。   四、基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金不断东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金不断东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额握有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主握有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明适正当律法例、                          《基金合同》和会议文书的规矩， 况且握有基金份额的凭证与基金不断东说念主握有的登记云尔相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证袒露，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额握有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 文书约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 会议文书约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内一语气公布关系 教唆性公告，法律法例和中国证监会另有规矩的除外；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 管东说念主为召集东说念主，则为基金不断东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的方式收取基金份 额握有东说念主的书面表决见解；基金托管东说念主或基金不断东说念主经文书不参加收取书面表决见解的，不 影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具表决见解的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主径直出具表 决见解或授权他东说念主代表出具表决见解的基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决见解或授 权他东说念主代表出具表决见解；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决见解的代理东说念主出具的托付东说念主握 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明适正当律法例、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 用网罗、电话或其他方式进行表决，或者采选网罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议 并表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。在会议召开方式上，本基金亦可 采选其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额握有东说念主大会， 会议步履比照现场开会和通信方式开会的步履进行。   五、议事内容与步履   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金不断东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法例、基金合 同和中国证监会另有规矩的除外）               、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集 东说念主以为需提交基金份额握有东说念主大会有计划的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   在现场开会的方式下，领先由大会主握东说念主按照下列第七条规矩步履确定和公布监票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经有计划后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金不断 东说念主授权出席会议的代表，在基金不断东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主握；如果基金不断东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额握有东说念主行动该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金不断东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和 接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以极端决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金不断东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》                               、本基金与其他基金 合并以极端决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭听说明，不然提交适合会议通 知中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合会议文书规矩的书 面表决见解视为有用表决，表决见解无极不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面见解的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   七、计票   （1）如大会由基金不断东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议动手后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会诚然 由基金不断东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金不断东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握 有东说念主大会的主握东说念主应当在会议动手后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份 额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金不断东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主握东说念主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证,基金不断东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不断东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金不断东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决见解的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东说念主大会决议自奏效之日起 2 个办事日内按照法律法例和中国证监会关系 规矩的要求在规矩媒介上公告。   基金不断东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当执行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金不断东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   九、对于本基金所握主义 ETF 份额运用表决权的方式   鉴于本基金是主义 ETF 的鸠合基金，本基金的基金份额握有东说念主不错凭所握有的本基金                 中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 份额运用与主义 ETF 关系的握有东说念主权益，如主义 ETF 握有东说念主大会召集权、参加主义 ETF 握有东说念主大会的表决权。狡计参会份额和计票时，本基金基金份额握有东说念主握有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在主义 ETF 基金份额握有东说念主大会的权益登记日，本基金握有 主义 ETF 份额的总额乘以该基金份额握有东说念主所握有的本基金份额占本基金总份额的比例。 狡计结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基金握有东说念主，如经基金不断东说念主阐发其单 独或共计握有的本基金基金份额所对应的主义 ETF 份额不少于主义 ETF 总份额的 10% 的，可对主义 ETF 运用基金份额握有东说念主大会的召集权。   如主义 ETF 召开基金份额握有东说念主大会，本基金的基金份额握有东说念主有权切身出席/出具 书面表决见解或以代理投票授权托付书请托代表出席/出具书面表决见解，并有权按照所握 有的本基金基金份额对应的主义 ETF 份额参与投票表决。   本基金的基金不断东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额握有东说念主以主义 ETF 的基金份额握有东说念主的身份运用表决权，但可接受本基金的基金份额握有东说念主的托付以本 基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席主义 ETF 的基金份额握有东说念主大会并参与表决。   十、实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的非常约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧袋份 额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关系基金份额握有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额或表 决权适合该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票；                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额握有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，团结主侧袋账户内的每份基金份额 具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额握有东说念主大会的关系规矩以本节非常约定内容为准， 本节莫得规矩的适用本部分关系约定。   本基金侧袋机制实施期间，如果主义 ETF 召开握有东说念主大会，根据届时的特定资产是否 包含主义 ETF，分别确定本基金主侧袋账户对于主义 ETF 的表决权及相应表决票数。主义 ETF 握有东说念主大会表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   十一、法律法例或监管部门对基金份额握有东说念主大会另有规矩的，从其规矩。              第三部分 基金收益分拨原则、执行方式   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 金不断东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分拨决策，团结类别的每一基金份额享有同平分               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 配权；   在不违背法律法例且对现存基金份额握有东说念主利益无紧要本体不利影响的情况下，在履行 稳妥步履后，基金不断东说念主、基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行稳妥步履后可对基 金收益分拨原则进行诊治，且应于变更实施日前在规矩媒介公告。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策果然定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不断东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息浮现办法》 的接洽规矩在规矩媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 有东说念主的现金红利自动转为团结类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务法律解释》 执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规矩。        第四部分 与基金财产不断、运用接洽用度的提真金不怕火、支付方式与比例   一、基金用度的种类                     《基金合同》奏效后与基金关系的信息浮现费 用； 等）；                    中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的不断费按前一日基金资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分的 0.15%年费率计提。不断费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分， 若为负数，则 E 取 0。   基金不断费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不断 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个办事日内按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金不断东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金不断东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商贬责。   本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分的 0.05%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分， 若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不断 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个办事日内按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金不断东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金不断东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商贬责。   销售服务费可用于本基金商场推论、销售以及基金份额握有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，                 中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 C 类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。   C 类基金份额的销售服务费狡计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   R 为 C 类基金份额适用的销售服务费率   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金 不断东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金不断东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据接洽法例及相应条约规矩，按用度 执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的形态   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取不断费，详见招募说明书 的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金不断东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度接洽 税收征收的规矩代扣代缴。                第五部分 基金财产的投资主义和投资限制   一、投资范围               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书    本基金主要投资于主义 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地已毕 投资主义，基金还可投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证相等他中国证监会注册 或核准上市的股票）         、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、方位政府债券、可转圜债券、可交换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券）                、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产 支握证券、货币商场器用（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用。本基金可根据法律法例的规矩参与融资、转融通证券出借 业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行稳妥步履后， 不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。 每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的来回保证金后，保握不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。    如果法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金不断东说念主在履 行稳妥步履后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   二、投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的来回保证金 后，保握不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支握证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；   （4）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；   （5）本基金握有的团结（指团结信用级别）资产支握证券的比例，不得卓越该资产支 握证券界限的 10％；   （6）本基金不断东说念主不断的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支握证券，不得 卓越其各样资产支握证券共计界限的 10％；                  中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。基金握 有资产支握证券期间，如果其信用等第下落、不再适合投资范例，应在评级报密告布之日起   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金进行债券正回购的资金余额或逆回购的资金余额不得卓越其上一日基金资 产净值的 40%，债券回购的最永恒限为 1 年；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓越本基金资产净值的 15%；   （10） 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不断东说念主之外的身分甚至基金不符 合该比例限制的，基金不断东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保握一致；   （12）本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净 值的 10%；在职何来回日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金握有的股票总市 值的 20%，在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一交 易日基金资产净值的 20%；   （13）基金在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；基金在职何来回日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得卓越基金握有的债券总 市值的 30%；基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越 上一来回日基金资产净值的 30%；   （14）在职何来回日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得卓越基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金资产净值的 10%；   （15） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现金或来回所法律解释认同的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （16）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适合以下要求：   ①出借证券资产不得卓越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借证              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 券应纳入《流动性风险不断规矩》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得卓越基金握有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境内上市来回 的股票合并狡计；   （19）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（1）        、（2）           、（7）              、（10）、                   （11）                      、（17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、主义 ETF 申 购、赎回、来回被暂停或交收延长等基金不断东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适合上述规 定投资比例的，基金不断东说念主应当在 10 个来回日内进行诊治，但中国证监会规矩的非常情形 除外。因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股诊治、标的 指数成份股流动性限制、主义 ETF 申购、赎回、来回被暂停或交收延长等基金不断东说念主之外 的身分甚至基金投资比例不适合上述第（1）项规矩的比例的，基金不断东说念主应当在 20 个来回 日内进行诊治，但中国证监会规矩的非常情形除外；因证券商场波动、上市公司合并、基金 界限变动等基金不断东说念主之外的身分甚至基金投资不适合上述（17）规矩的，基金不断东说念主不得 新增证券出借业务。   基金不断东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起动手。   如果法律法例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规矩为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不断东说念主在履行稳妥程 序后，则本基金投资不再受关系限制，自动盲从届时有用的法律法例或监管规矩。   为艳羡基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、主宰证券来回价钱相等他不正直的证券来回行动；               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。   基金不断东说念主运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主相等控股股东、执行约束东说念主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资主义和投资策略，撤职基金份额握有东说念主利益优先原则，防护利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱执行。关系来回必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予浮现。紧要关联来回应提交基金不断东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金不断东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述退却性规矩，基金不断东说念主在履行稳妥步履 后，本基金可不受上述规矩的限制或以变更后的规矩为准。             第六部分 基金资产净值的狡计方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   《基金合同》奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金不断东说念主应当至少每周 在规矩网站浮现一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金不断东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，浮现绽开日各样基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金不断东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站浮现半年度和年度 终末一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。     第七部分 基金合同清除和拒绝的事由、步履以及基金财产算帐方式   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金不断东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 议奏效后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关系步履后，                    《基金合同》应当拒绝：                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 链接的； 标的指数不适合要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金不断东说念主召集基金份额握 有东说念主大会对贬责决策进行表决，基金份额握有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过 的；   三、基金财产的算帐 组，基金不断东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐申诉出具法 律见解书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限可相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的各样基金份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经适合《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，时候不低于法律法例要求的最低期限。                 第八部分 争议贬责方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，各方当 事东说念主应通过协商、统一贬责，协商、统一不行贬责的，任何一方均应将争议提交中国国外经 济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁 法律解释按普通步履进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有规 定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金不断东说念主及托管东说念主应信守各自的职责，各自陆续诚笃、发奋、尽责地 履行《基金合同》和托管条约规矩的义务，艳羡基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港极端行政区、澳门极端行政区 和台湾地区法律）统治并从其解释。        第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》原本一式三份，除上报接洽监管机构一份外，基金不断东说念主、基金托管东说念主各 握有一份，每份具有同等的法律着力。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不断东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公时事 和营业时事查阅。                   中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                        附件二：基金托管条约选录                        一、基金托管条约当事东说念主    （一）基金不断东说念主（或简称“不断东说念主”）    称呼：中原基金不断有限公司    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院    法定代表东说念主：张佑君    造就日历：1998 年 4 月 9 日    批准造就机关及批准造就文号：中国证监会证监基字199816 号文    组织神气：有限使命公司    注册老本：2.38 亿元东说念主民币    存续期限：100 年    接洽电话：400-818-6666    （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：      （010）66105799    传真：      （010）66105798    接洽东说念主：郭明    成立时候：1984 年 1 月 1 日    组织神气：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 35,640,625.71 万元    批准造就机关和造就文号：国务院《对于中国东说念主民银行特意运用中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：握续运筹帷幄 运筹帷幄范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、各样汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代剃头 行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银证转 账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国外金融机构贷款业务；支握箱服务；               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金 受托不断服务；年金账户不断服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资 信拜谒、有计划、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款； 外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客 外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理 结汇、售汇业务；经国务院银行业监督不断机构批准的其他业务。             二、基金托管东说念主对基金不断东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金不断东说念主的投资步履运用监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金主要投资于主义 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地已毕 投资主义，基金还可投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证相等他中国证监会注册 或核准上市的股票）         、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、方位政府债券、可转圜债券、可交换债券相等 他经中国证监会允许投资的债券)、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）                                     、资产支 握证券、货币商场器用（含同行存单、债券回购等）                       、银行进款以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用。本基金可根据法律法例的规矩参与融资、转融通证券出借业 务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行稳妥步履后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。 每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的来回保证金后，保握不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投 资比例限制，基金不断东说念主在履行稳妥步履后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   本基金不得投资于关系法律、法例、部门规章及《基金合同》退却投资的投资器用。 进行监督：                  中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （1）本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的来回保证金 后，保握不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支握证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；   （4）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；   （5）本基金握有的团结（指团结信用级别）资产支握证券的比例，不得卓越该资产支 握证券界限的 10％；   （6）本基金不断东说念主不断并由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各 类资产支握证券，不得卓越其各样资产支握证券共计界限的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。基金握 有资产支握证券期间，如果其信用等第下落、不再适合投资范例，应在评级报密告布之日起   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金进行债券正回购的资金余额或逆回购的资金余额不得卓越其上一日基金资 产净值的 40%，债券回购的最永恒限为 1 年；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓越本基金资产净值的 15%；   （10） 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不断东说念主之外的身分甚至基金不符 合该比例限制的，基金不断东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （12）本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净 值的 10%；在职何来回日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金握有的股票总市 值的 20%，在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一交 易日基金资产净值的 20%；   （13）基金在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；基金在职何来回日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得卓越基金握有的债券总 市值的 30%；基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越              中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 上一来回日基金资产净值的 30%；   （14）在职何来回日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得卓越基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金资产净值的 10%；   （15） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现金或来回所法律解释认同的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （16）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适合下列要求：   ①出借证券资产不得卓越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借证 券应纳入《流动性风险不断规矩》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得卓越基金握有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境内上市来回 的股票合并狡计。   除上述（1）        、（2）           、（7）              、（10）、                   （11）                      、（17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、主义 ETF 申 购、赎回、来回被暂停或交收延长等基金不断东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适合上述规 定投资比例的，基金不断东说念主应当在 10 个来回日内进行诊治，但中国证监会规矩的非常情形 除外。因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股诊治、标的 指数成份股流动性限制、主义 ETF 申购、赎回、来回被暂停或交收延长等基金不断东说念主之外 的身分甚至基金投资比例不适合上述第（1）项规矩的比例的，基金不断东说念主应当在 20 个来回 日内进行诊治，但中国证监会规矩的非常情形除外；因证券商场波动、上市公司合并、基金 界限变动等基金不断东说念主之外的身分甚至基金投资不适合上述（17）规矩的，基金不断东说念主不得 新增证券出借业务。   基金不断东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起动手。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不断东说念主在履行稳妥步履 后，则本基金投资不再受关系限制，自动盲从届时有用的法律法例或监管规矩。 为进行监督：   根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资。   基金不断东说念主运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主相等控股股东、执行约束东说念主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资主义和投资策略，撤职基金份额握有东说念主利益优先的原则，防护利 益突破。建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱执行。关系来回必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予浮现。紧要关联来回应提交基金不断东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金不断东说念主董事会应至少每半年对关联来回事 项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述退却性规矩，基金不断东说念主在履行稳妥步履 后，本基金可不受上述规矩的限制或以变更后的规矩为准。   基金不断东说念主参与银行间商场来回，应按照审慎的风险约束原则评估来回敌手资信风险， 并自主选拔来回敌手。基金托管东说念主发现基金不断东说念主与银行间商场的丙类会员进行债券来回 的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金不断东说念主，基金不断东说念主应实时向基金托管 东说念主提供可行性说明。基金不断东说念主应确保可行性说明内容确凿、准确、好意思满。基金托管东说念主不合 基金不断东说念主提供的可行性说明进行本体审查。基金不断东说念主同意，经提醒后基金不断东说念主仍执行 来回并形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担使命。   基金不断东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购来回时，以 DVP(券款兑付)的来回结算方 式进行来回。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付才气等               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 触及到进款银行选拔方面的风险。基金不断东说念主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并自主 选拔进款银行，基金托管东说念主对此不予监督。因基金不断东说念主违背上述原则给基金形成的损失， 基金托管东说念主不承担任何使命。   （1）基金投资畅达受限证券，应盲从《对于基金投资非公开刊行股票等畅达受限证券 接洽问题的文书》等接洽法律法例规矩。   （2）畅达受限证券，包括由《上市公司证券刊行注册不断办法》表率的非公开刊行股 票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来回证券,不包括由于 发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流 通受限证券。   （3）基金不断东说念主应在基金初次投资畅达受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金不断东说念主 董事会批准的接洽基金投资畅达受限证券的投资决策经过、风险约束轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金不断东说念主还应提供基金不断东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述云尔应 包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例约束情况。   基金不断东说念主应至少于初次执行投资指示之前两个办事日将上述云尔书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有填塞的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述云尔后两个办事日内， 以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述云尔。   （4）基金投资畅达受限证券前，基金不断东说念主应向基金托管东说念主提供适正当律法例要求的 接洽书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已握有 畅达受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时候等。基金不断东说念主应保证上述信息果然凿、 好意思满，并应至少于拟执行投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金 托管东说念主有填塞的时候进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等畅达受限证券接洽问题的通 知》规矩，对基金不断东说念主是否盲从法律法例进行监督，并审核基金不断东说念主提供的接洽书面信 息。基金托管东说念主以为上述云尔可能导致基金出现风险的，有权要求基金不断东说念主在投资畅达受 限证券前就该风险的排除或防护措施进行补充书面说明，并保留稽察基金不断东说念主风险不断部 门就基金投资畅达受限证券出具的风险评估申诉等备查云尔的权益。不然，基金托管东说念主有权 回绝执行接洽指示。因回绝执行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担相应使命， 并有权申诉中国证监会。             中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   如基金不断东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求贬责。如果基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主欢跃担连带使命。   （二）投资监督范围的诊治   因法律法例、监管要求导致本基金投资事项诊治的，基金不断东说念主应提前文书基金托管东说念主， 并与基金托管东说念主协商一致更新投资监督范围。基金不断东说念主知道基金托管东说念主投资监督职责的履 行受外部数据开始或系统开发等身分影响，基金不断东说念主应为托管东说念主系统诊治预留所需的合理 必要时候。   （三）除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》奏效之 日起动手。   （四）基金参与转融通证券出借业务的，基金不断东说念主应盲从审慎运筹帷幄原则，配备特意的 时期系统和不断东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险不断轨制，完善业务经过，有用防护 和约束风险，基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （五）基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息浮现等方面的复核和监督。   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金不断东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并有计划司帐师事务所见解后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   （六）基金托管东说念主应根据接洽法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值 狡计、各样基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 关系信息浮现、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金不断东说念主的投资运作相等他运作违背《基金法》、                                   《基金合同》                                        、 基金托管条约接洽规矩时，应实时以书面神气文书基金不断东说念主限期纠正，基金不断东说念主收到通 知后应鄙人一个办事日实时查对，并以书面神气向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金不断东说念主改正。基金不断 东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。基金 托管东说念主有义务要求基金不断东说念主补偿因其违背《基金合同》而甚至投资者遭逢的损失。   对于依据来回步履尚未成交的且基金托管东说念主在来回前约略监控的投资指示，基金托管东说念主 发现该投资指示违背关系法律法例规矩或者违背《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒 绝执行，立即文书基金不断东说念主，并向中国证监会申诉。               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   对于必须于估值完成后方可获知的监控磋商或依据来回步履照旧成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金不断 东说念主，并申诉中国证监会。   基金不断东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规矩时候内恢复基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中 国证监会报送基金监督申诉的，基金不断东说念主应积极配合提供关整个据云尔和轨制等。   基金托管东说念主发现基金不断东说念主有紧要违章步履，应立即申诉中国证监会，同期文书基金管 理东说念主限期纠正。   基金不断东说念主无正直原理，回绝、忙活基金托管东说念主根据本条约规矩运用监督权，或采选拖 延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议教学仍不改正 的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。           三、基金不断东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金不断东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全支握基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金不断 东说念主狡计的基金资产净值和各样基金份额净值、根据不断东说念主指示办理算帐交收、关系信息浮现 和监督基金投资运作等步履。   基金不断东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账不断、无故未执 行或无故延长执行基金不断东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、                                     《基金合 同》、本托管条约相等他接洽规矩时，基金不断东说念主应实时以书面神气文书基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对阐发并以书面神气向基金不断东说念主发出回函。在限期内， 基金不断东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管 东说念主对基金不断东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金不断东说念主应申诉中国证监会。基金 不断东说念主有权益要求基金托管东说念主补偿基金及基金不断东说念主因此所遭逢的损失。   基金不断东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章步履，应立即申诉中国证监会和银行业监督不断 机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金不断东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系云尔以供基金 不断东说念主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在规矩时候内恢复基金不断东说念主并改正。   基金托管东说念主无正直原理，回绝、忙活基金不断东说念主根据本条约规矩运用监督权，或采选 拖延、诈骗等技能妨碍基金不断东说念主进行有用监督，情节严重或经基金不断东说念主提议教学仍不 改正的，基金不断东说念主应申诉中国证监会。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                    四、基金财产的支握   （一）基金财产支握的原则 分、分拨基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账不断，零丁核算，确保基金财产的好意思满与零丁。 接洽当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时文书基金不断东说念主采选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金不断东说念主应 负责向接洽当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担使命，但应给予必要的协助。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金不断东说念主在具有托 管阅历的营业银行开设的中原基金不断有限公司基金认购专户。该账户由基金不断东说念主开立并 不断。基金不断东说念主按照法律法例的反洗钱要求，对投资东说念主相等资金开始履行必要的反洗钱合 规审查办事。基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金 份额握有东说念主东说念主数适合《基金法》、               《运作办法》等接洽规矩后，由基金不断东说念主遴聘适合《证券 法》规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以 上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金不断东说念主应将召募的属于本基金财产 的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具 阐发文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金不断东说念主按规矩办理退 款事宜，基金托管东说念主应提供充分的协助。   （三）基金的银行账户的开立和不断   基金托管东说念主以基金托管东说念主、基金或基金托管东说念主与基金联名等监管部门要求的口头，在其 营业机构开设资产托管专户，支握基金的银行进款。该账户的开设和不断由基金托管东说念主承担。 本基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金不断 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 金业务除外的行动。   资产托管专户的不断应适合《东说念主民币银行结算账户不断办法》、《现金不断暂行条例》                                        、 《东说念主民币利率不断规矩》、            《利率不断暂行规矩》、                      《支付结算办法》以及银行业监督不断机构 的其他规矩。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和不断   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命公司上海 分公司/深圳分公司/北京分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券来回资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金不断 东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行动。   （五）债券托管账户的开立和不断    《基金合同》奏效后，基金不断东说念主负责以基金的口头恳求并取得干涉天下银行间同行 拆借商场的来回阅历，并代表基金进行来回；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记 结算有限使命公司和银行间商场算帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户和 资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 议，原本由基金托管东说念主支握，基金不断东说念主保存副本。   （六）进款投资账户的开立和不断   基金财产开展依期进款等银行进款投资前，基金不断东说念主应以基金口头开立银行进款账户， 该账户仅限向托管账户划拨进款本金及利息资金。开户时基金不断东说念主须向进款银行预留基金 托管东说念主印鉴，如基金托管东说念主需变更预留印鉴，基金不断东说念主应文书并配合进款银行办理变更手 续。   基金不断东说念主应按照两边约定，预先向基金托管东说念主提供办理开户、存入、支取、变更等存 款业务所需的承办东说念主员身份说明信息等材料。如需在进款银行通达网上银行、电话银行、手 机银行等功能，需经基金不断东说念主、基金托管东说念主两边阐发同意。   如需罢手使用银行进款账户，基金不断东说念主应接洽基金托管东说念主实时办理销户手续。   （七）其他账户的开设和不断   在本托管条约坚韧日之后，本基金被允许从事适正当律法例规矩和《基金合同》约定的                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 其他投资品种的投资业务时，如果触及关系账户的开设和使用，由基金不断东说念主协助托管东说念主根 据接洽法律法例的规矩和《基金合同》的约定，开立接洽账户。该账户按接洽法律解释使用并管 理。   （八）进款证实书等什物证券的支握   基金不断东说念主应将基金财产投资的接洽什物证券交由基金托管东说念主支握。属于基金托管东说念主实 际有用约束下的什物证券在基金托管东说念主支握期间的毁损、灭失，由此产生的使命应由基金托 管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构执行有用约束或支握的证券不承担支握使命。   基金投资银行进款的，由进款银行向基金不断东说念主开具进款证实书，基金不断东说念主与基金托 管东说念主应盲从以下极端约定： 办理进款证实书出入库手续所需的承办东说念主员身份信息等关系材料。如基金托管东说念主对关系材料 有异议，应实时书面文书基金不断东说念主，基金托管东说念主有权回绝办理并不承担相应使命，基金管 理东说念主应采选措施核实并更正信息。 款证实书要素与进款条约不符，在基金不断东说念主与进款银行核实更正前，基金托管东说念主有权回绝 办理入库手续，但应实时书面文书基金不断东说念主。因发生当然灾害等不可抗力情况导致入库延 误的，基金不断东说念主应实时向基金托管东说念主书面说明，并采选措施积极推动进款证实书入库，在 完成入库前，由进款证实书握有方履行支握使命。 支取，基金不断东说念主应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理进款证实书置换，置 换后新进款证实书除金额、编号、进款证实书开具日历外，其他中枢要素与原进款证实书一 致。 基金不断东说念主应在与进款银行的进款条约中就上述情况作出相应安排，并明确进款银行应将支 取后的进款本息全部划转回基金资产托管专户。 等情形，导致进款无法被按时支取的，基金不断东说念主应实时采选拯救措施，基金托管东说念主不承担 关系使命，但应给予必要配合。进款证实书仅行动进款证实，不得造就担保或用于任何可能 导致进款资金损失的其他用途。   （九）与基金财产接洽的紧要合同的支握                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   由基金不断东说念主代表基金签署的与基金接洽的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金不断东说念主支握。除本条约另有规矩外，基金不断东说念主在代表基金签署与基金接洽的紧要合同 时应尽可能保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金不断东说念主和基金托管东说念主至少各握有 一份原本的原件。基金不断东说念主在合同签署后 5 个办事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全 方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金不断东说念主和基金托管东说念主各自文献 支握部门，保存期限不少于法律法例规矩的最低年限。法律法例或监管部门另有规矩的， 从其规矩。                 五、基金资产净值狡计与复核   （一）基金资产净值的狡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各样基金份额净值是指狡计日该类 基金资产净值除以该狡计日该类基金份额总份额后的数值。各样基金份额净值的狡计保留到 一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。基金不断东说念主不错 造就大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金不断东说念主应每办事日对基金资产估值。估值原则应适合《基金合同》、                                  《证券投资基金 司帐核算业务指引》相等他法律、法例的规矩。基金净值信息由基金不断东说念主负责狡计，基金 托管东说念主复核。基金不断东说念主应于每个办事日来回结果后狡计当日的基金资产净值和各样基金份 额资产净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后以双 方认同的方式发送给基金不断东说念主，由基金不断东说念主对基金净值给予公布。   根据《基金法》         ，基金不断东说念主狡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主狡计的基金资产净值。因此，本基金的司帐使命方是基金不断东说念主，就与本基金接洽的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的见解，按照基金不断东说念主 对基金资产净值的狡计结果对外给予公布。法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。 如有新增事项，按国度最新规矩估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的主义 ETF 份额、股票、债券、存托凭证、货币商场器用、资产支握证券、 股指期货、国债期货、股票期权和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   （1）主义 ETF 估值方法   本基金投资的主义 ETF 份额按照估值日主义 ETF 的基金份额净值估值。若估值日为 非证券来回所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。如果基金不断东说念主以为按上 述价钱不行客不雅反馈其公允价值的，基金不断东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主协商后，按最 能反馈其公允价值的价钱估值。   （2）证券来回所上市的有价证券的估值   ①来回所上市的有价证券（包括股票等）                    ，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化以及证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近来回市价，确定公允价钱；   ②来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值全价进行估值；   ③来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值；   ④来回所商场上市来回的公开刊行的可转圜债券等有活跃商场的含转股权的债券，实行 全价来回的债券以估值日收盘价行动估值全价；实行净价来回的债券以估值日收盘价并加计 每百元税前应计利息行动估值全价；   ⑤来回所上市不存在活跃商场的有价证券，采选估值时期确定公允价值。来回所商场挂 牌转让的资产支握证券，采选估值时期确定公允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应阔别如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的团结股票的估 值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开刊行未上市的股票，采选估值时期确定公允价值；   ③在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、公开刊行有一 定锁依期的股票、初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批来回取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等畅达受限股票，按监管机 构或行业协会接洽规矩确定公允价值；   ④对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活 跃商场上未经诊治的报价行动估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 值的情况下，轻率商场报价进行诊治以阐发估值日的公允价值；对于不存在商场行动或商场 行动很少的情况下，应采选估值时期确定其公允价值。   （4）对天下银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃 商场的固定收益品种，采选估值时期确定其公允价值。   （5）对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，运用回售权的，在回售登记日至执行收款 日历间采选第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价估值。回售登记 期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （6）团结证券同期在两个或两个以上商场来回的，按证券所处的商场分别估值。   （7）上述第三方估值机构提供的估值全价指第三方估值机构径直提供的估值全价或第 三方估值机构提供的估值净价加每百元应计利息。   （8）进款的估值方法   握有的银行依期进款或文书进款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐发利息收入。   （9）投资证券养殖品的估值方法   ①股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，采选最近来回日结算价估值。   ②本基金投资股票期权，根据关系法律法例以及监管部门的规矩估值。   （10）本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照关系法律法例和行业协会的关系规 定进行估值。   （11）本基金不错采选第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价钱数据。   （12）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市来回的股票执行。   （13）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金不断东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （14）税收按照关系法律法例、监管机构等的规矩以及行业常规进行处理。   （15）当发生大额申购或赎回情形时，基金不断东说念主不错采选舞动订价机制，以确保基金 估值的平允性。   （16）其他资产按法律法例或监管机构接洽规矩进行估值。   （17）关系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书   如基金不断东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履及关系法 律法例的规矩或者未能充分艳羡基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商贬责。   根据接洽法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金不断东说念主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金不断东说念主担任，基金托管东说念主承担复核使命。因此，就与本基金接洽 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一请安见的，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。   （三）估值差错处理   估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实使命方应实时和洽各方，实时 进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实使命方承担；由于估值失实使命方未实时 更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估值失实使命方对径直损失承担补偿使命； 若估值失实使命方照旧积极和洽，况且有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行更正而未更 正，则其应当承担相应补偿使命。   当基金不断东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告的， 由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付补偿金，就实 际向投资者或基金支付的补偿金额，由基金不断东说念主与基金托管东说念主按照缺点进度各自承担相应 的使命。   由于一方当事东说念主提供的信息失实，另一方当事东说念主在采选了必要合理的措施后仍不行发现 该失实，进而导致基金资产净值、基金份额净值狡计失实形成投资者或基金的损失，以及由 此形成以后来回日基金资产净值、基金份额净值狡计顺延失实而引起的投资者或基金的损 失，由提供失实信息确当事东说念主一方负责补偿。   基金不断东说念主、基金托管东说念主按估值方法规矩的第（13）项条件进行估值时，所形成的谬误 不行动基金资产估值失实处理。   由于证券来回所、期货来回所、登记结算公司、指数编制机构、第三方估值机构等机构 发送的数据失实，接洽司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金不断东说念主和基金托管东说念主虽 然照旧采选必要、稳妥、合理的措施进行查验，可是未能发现该失实或虽发现失实但因前述 原因无法实时更正而形成的基金份额净值狡计失实，基金不断东说念主、基金托管东说念主免除补偿使命。 但基金不断东说念主、基金托管东说念主应积极采选必要的措施削弱或排除由此形成的影响。   当基金不断东说念主狡计的基金资产净值与基金托管东说念主的狡计结果不一致时，关系各方应本着 发奋尽责的立场再行狡计查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金不断东说念主的狡计结果为准                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 对外公布，由此形成的损失以及因该来回日基金资产净值狡计顺延失实而引起的损失由基金 不断东说念主承担补偿使命，基金托管东说念主不负补偿使命。   （四）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并浮现主袋账户 的基金净值信息，暂停浮现侧袋账户份额净值。   （五）基金账册的建立   基金不断东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照关系各方约定的团结记账方法 和司帐处理原则，分别独速即建立、登录和支握本基金的全套账册，对关系各方各自的账册 依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金不断东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金不断东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证关系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金不断东说念主的账册为准。   （六）基金依期申诉的编制和复核   基金财务报表由基金不断东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个办事日内完成。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书、基金产物云尔纲目的信息发生紧要变更的，基 金不断东说念主应当在 3 个办事日内，更新基金招募说明书、基金产物云尔纲目并登载在规矩网站 上。基金招募说明书、基金产物云尔纲目的其他信息发生变更的，基金不断东说念主至少每年更新 一次。基金合同拒绝的，基金不断东说念主不再更新基金招募说明书、基金产物云尔纲目。基金管 理东说念主在季度结果之日起 15 个办事日内完成季度申诉编制并公告；在司帐年度半年终了后 2 个月内完成中期申诉编制并公告；在司帐年度结果后 3 个月内完成年度申诉编制并公告。 《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金不断东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度 申诉。   基金不断东说念主在 5 个办事日内完成月度申诉，在月度申诉完成当日以两边认同的方式将 接洽申诉提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书 面文书基金不断东说念主。基金不断东说念主在 7 个办事日内完成季度申诉，在季度申诉完成当日，将有 关申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个办事日内进行复核，并将复核结果 书面文书基金不断东说念主。基金不断东说念主在一个月内完成中期申诉，在中期申诉完成当日，将接洽 申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面文书               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 基金不断东说念主。基金不断东说念主在一个半月内完成年度申诉，在年度申诉完成当日，将接洽申诉提 供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面文书基金不断 东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金不断东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行诊治，诊治以关系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金不断东说念主提供的申诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书或进行电子阐发，关系各方各自留存一份。如果基金不断东说念主与基金托管东说念主不行于应当发 布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金不断东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基 金托管东说念主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉或年度申诉复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核阐发书或进行电子阐发，以备有权机构对关系文献审核时教唆。      （七）对于关系信息的发送与复核，基金不断东说念主和基金托管东说念主也不错采选法律法例规 定或者两边认同的其他方式进行。                六、基金份额握有东说念主名册的支握   基金不断东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支握的基金份额握有东说念主名册，包括《基金合同》生   《基金合同》拒绝日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 效日、 的基金份额握有东说念主名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称呼和握有 的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金不断东说念主的指示编制和支握，基 金不断东说念主和基金托管东说念主应按照现在关系法律解释分别支握基金份额握有东说念主名册。支握方式不错采 用电子或文档的神气。基金份额登记机构的保存期限不少于法律法例规矩的最低年限。   基金不断东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额握有东说念主名册：                                  《基金合同》 奏效日、《基金合同》拒绝日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的名 称和握有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册应于下月前十个办事日 内提交；    《基金合同》奏效日、             《基金合同》拒绝日等触及到基金障碍事项日历的基金份额握 有东说念主名册应于发寿辰后十个办事日内提交。   基金托管东说念主以电子版神气妥善支握基金份额握有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存期 限不低于法律法例或监管要求规矩的最低期限。基金托管东说念主不得将所支握的基金份额握有东说念主 名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义务，法律法例或监管部门另有规矩                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 的，从其规矩。   若基金不断东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善支握基金份额握有东说念主名册，应按有 关法例规矩各自承担相应的使命。                  七、适用法律与争议贬责方式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约接洽的一切争议，除经友好协商不错解 决的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的 地点在北京，仲裁裁决是终端性的并对关系各方均有敛迹力，除非仲裁裁决另有规矩，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金不断东说念主和基金托管东说念主职责，陆续诚笃、发奋、尽 责地履行《基金合同》和本条约约定的义务，艳羡基金份额握有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，在此不包括中国香港、中国澳门极端行政区和 中国台湾地区法律）统治并从其解释。             八、托管条约的变更、拒绝与基金财产的算帐   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其内 容不得与《基金合同》的规矩有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案（如需）                                        。   发生以下情况，本托管条约拒绝：   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东说念主收场、照章被撤消、收歇或有其他基金托管东说念主领受基金资产；   （3）基金不断东说念主收场、照章被撤消、收歇或有其他基金不断东说念主领受基金不断权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规矩的拒绝事项。   （二）基金财产的算帐 组，基金不断东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 同》和本条约的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的办当事者说念主员。                中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）遴聘适合《证券法》规矩的司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事 务所对算帐申诉出具法律见解书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度由基 金算帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）璧还基金债务；   （4）按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）—（3）项规矩璧还前，不分拨给基金份额握有东说念主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经适合《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后由基金财产算帐小组进行公告。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例规矩的最低年限。                       中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                           附件三：标的指数编制决策                （最新的指数编制决策可登录指数公司网站查询）   上证科创板 200 指数从上海证券来回所科创板中中式市值偏小且流动性较好的 200 只 证券行动指数样本。上证科创板 200 指数与上证科创板 50 成份指数、上证科创板 100 指数 共同组成上证科创板界限指数系列，反馈科创板商场不同市值界限上市公司证券的举座表 现。   一、指数称呼和代码   指数称呼：上证科创板 200 指数   指数简称：科创 200   英文称呼：SSE Science and Technology Innovation Board 200 Index   英文简称：STAR 200   指数代码：000699   二、指数基日和基点   该指数以 2022 年 12 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。   三、样本中式方法   指数样本空间由知足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业刊行的存托凭证组成：   （1）上市时候卓越 6 个月；   （2）非退市风险警示证券。   曩昔一年日均成交金额位于样本空间前 90%。   （1）对于样本空间内适合可投资性筛选条件的证券，剔除科创 50 和科创 100 指数样本 以及样本空间内曩昔一年日均总市值排行前 130 名的证券，将剩余证券行动待选样本；   （2）对待选样本按照曩昔一年的日均总市值由高到低排行，中式排行在 200 名之前的 证券行动指数样本。   四、指数狡计      指数狡计公式为：               中原上证科创板 200 来回型绽开式指数证券投资基金鸠合基金招募说明书                       申诉期样本的诊治市值             申诉期指数 =                × 1000                           除数   其中，诊治市值＝Σ(证券价钱×诊治股本数×权重因子)。诊治股本数的狡计方法、除数 修正方法参见狡计与艳羡确定。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不卓越 10%， 前五大样本权重共计不卓越 40%。   五、指数样本和权重诊治   指数样本每季度诊治一次，样本诊治实施时候分别为每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的第 二个星期五的下一来回日。每次诊治数目比例原则上不卓越 15%。采选缓冲区法律解释，排行在 前 160 名的候选新样本优先干涉指数，排行在前 240 名的老样本优先保留。权重因子随样 本依期诊治而诊治，诊治时候与指数样本依期诊治实施时候同样。鄙人一个依期诊治日前， 权重因子一般固定不变。   指数依期审核时建立备选名单，具体法律解释参见指数狡计与艳羡确定。当指数因为样本退 市、合并等原因出现样本空白或其他原因需要临时更换样本时，纪律选拔备选名单中排序靠 前的证券行动样本。   非常情况下将对指数进行临时诊治。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司 发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照狡计与艳羡确定处理。

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